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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-3 Condizioni neutrali ieri -4

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -33

VRP (z-score) +9

Term slope +35

Vol-of-vol -27

IV3035,2%

HV30 c-c26,9%

VRP+8,3 (+0,2σ)

IV rank34

IV trendcompressione

settore+0

VolScore -3: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +9 (+0.17σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -33, vol-of-vol -27 (+0.54σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -3 (neutro), term structure in contango (slope +0.041): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	37.0	ATM (front)	21g
compra	call	37.0	ATM (back)	75g

debito111 $

max profitto85 $

max perdita111 $

POP51%

ROC77%

pareggio35.0 · 39.3

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 40,4% · ±1σ 30–45 · ±2σ 25–55 · catena del 19/10 ⚠ earnings 17/12 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.76×	1.29×	0.88×	0.86×	0.65×	0.54×	0.62×	0.43×	1.14×	0.67×	0.67×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 30,0 (16Δ 30 · VAL 34 · −1σ 30) → venduta 30 · ala 25

Call zona protetta ≥ 50,0 (16Δ 48 · muro OI 50 · VAH 43 · +1σ 45) → venduta 50 · ala 55

strangle 30/50credito 86 $ pareggio 29,1 – 50,9 · perdita non limitata

iron condor 25/30/50/55 credito 60 $ perdita max 440 $ ROC 14% pareggio 29,4 – 50,6

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 37/37 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	55	+0,05	95%	+48,1%	+2,0	0,15	0,17	13%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	52.5	+0,07	93%	+41,4%	+1,7	0,16	0,24	40%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	50	+0,10	90%	+34,7%	+1,5	0,32	0,34	6%	30.856	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	47.5	+0,14	86%	+27,9%	+1,2	0,46	0,52	12%	4.841	—	VAH+1σ
call venduta	45	+0,20	80%	+21,2%	+1,0	0,75	0,81	8%	12.339	—	VAH
call	42.5	—	—	+14,5%	+0,7	1,18	1,24	5%	15.965	—
call	40	+0,40	60%	+7,7%	+0,4	1,85	1,93	4%	18.796	—
call	37.5	+0,53	47%	+1,0%	+0,1	2,77	2,92	5%	7.911	—
prezzo 37,13
put	35	-0,34	66%	-5,7%	-0,3	1,85	1,92	4%	20.688	—
put venduta	32.5	-0,22	78%	-12,5%	-0,7	1,03	1,07	4%	8.887	—	VAL
put ▶ venduta	30	-0,13	87%	-19,2%	-1,1	0,52	0,55	6%	7.207	—	VAL−1σ
put ala	27.5	-0,07	93%	-25,9%	-1,5	0,23	0,28	20%	1.959	—	VAL−1σ
put ala ▶ ala	25	-0,03	97%	-32,7%	-2,0	0,10	0,12	18%	1.584	—	VAL−1σ
put	22.5	-0,01	99%	-39,4%	-2,5	0,03	0,07	80%	4.239	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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