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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-3 Condizioni neutrali ieri -4

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -33

VRP (z-score) +9

Term slope +35

Vol-of-vol -27

IV3035,2%

HV30 c-c26,9%

VRP+8,3 (+0,2σ)

IV rank34

IV trendcompressione

settore+0

VolScore -3: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +9 (+0.17σ), slope +35 (scontato: earnings nella curva), positioning -33, vol-of-vol -27 (+0.54σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -3 (neutro), term structure in contango (slope +0.041): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	37.0	ATM (front)	21g
compra	call	37.0	ATM (back)	75g

debito111 $

max profitto85 $

max perdita111 $

POP51%

ROC77%

pareggio35.0 · 39.3

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 38,8% · ±1σ 33–42 · ±2σ 30–47 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.76×	1.29×	0.88×	0.86×	0.65×	0.54×	0.62×	0.43×	1.14×	0.67×	0.67×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 32,5 (16Δ 34 · muro OI 32 · VAL 34 · −1σ 33) → venduta 32.5 · ala 31

Call zona protetta ≥ 42,5 (16Δ 42 · muro OI 40 · VAH 43 · +1σ 42) → venduta 42.5 · ala 46

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 32.5/42.5credito 56 $ pareggio 31,9 – 43,1 · perdita non limitata

iron condor 31/32.5/42.5/46 credito 33 $ perdita max 317 $ ROC 10% pareggio 32,2 – 42,8

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 37/37 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	47	+0,05	95%	+26,6%	+2,1	0,05	0,14	95%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	46	+0,06	94%	+23,9%	+1,9	0,09	0,16	56%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	45	+0,08	92%	+21,2%	+1,7	0,12	0,15	22%	7.279	—	muro OIVAH+1σ
call ala	44	+0,10	90%	+18,5%	+1,5	0,19	0,21	10%	—	—	muro OIVAH+1σ
call	43	+0,13	87%	+15,8%	+1,3	0,26	0,30	14%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	42.5	+0,15	85%	+14,5%	+1,2	0,31	0,34	9%	9.706	+9608	muro OI+1σ
call venduta	42	+0,17	83%	+13,1%	+1,1	0,37	0,41	10%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	41	+0,23	77%	+10,4%	+0,9	0,54	0,56	4%	—	—	muro OI
call venduta	40	+0,30	70%	+7,7%	+0,6	0,75	0,79	5%	29.088	+28138	muro OI
call	39	+0,38	62%	+5,0%	+0,4	1,04	1,13	8%	—	—
call	38.5	+0,42	58%	+3,7%	+0,3	1,19	1,31	10%	—	—
call	38	+0,46	54%	+2,3%	+0,2	1,41	1,47	4%	—	—
call	37.5	+0,51	49%	+1,0%	+0,1	1,65	1,70	3%	25.207	+22570
prezzo 37,13
put	37	-0,45	55%	-0,4%	-0,0	1,47	1,58	7%	—	—
put	36.5	-0,40	60%	-1,7%	-0,1	1,24	1,34	8%	—	—
put	36	-0,35	65%	-3,0%	-0,3	1,03	1,15	11%	—	—
put venduta	35.5	-0,31	69%	-4,4%	-0,4	0,86	0,96	11%	—	—
put venduta	35	-0,27	73%	-5,7%	-0,5	0,74	0,77	4%	20.265	+19814
put venduta	34.5	-0,23	77%	-7,1%	-0,6	0,55	0,67	20%	—	—
put venduta	34	-0,19	81%	-8,4%	-0,8	0,46	0,51	10%	—	—
put venduta	33.5	-0,16	84%	-9,8%	-0,9	0,37	0,41	10%	—	—	VAL
put	33	-0,13	87%	-11,1%	-1,0	0,28	0,33	16%	—	—	VAL−1σ
put ala ▶ venduta	32.5	-0,11	89%	-12,5%	-1,2	0,23	0,25	8%	21.908	+21896	muro OIVAL−1σ
put ala	32	-0,09	91%	-13,8%	-1,3	0,15	0,22	38%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	31	-0,06	94%	-16,5%	-1,6	0,10	0,17	52%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	30	-0,04	96%	-19,2%	-1,9	0,06	0,08	29%	16.689	+16723	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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