NRG

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-5 Condizioni neutrali ieri -2

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +16

VRP (z-score) +41

Term slope -100

Vol-of-vol +18

IV3056,9%

HV30 c-c47,4%

VRP+9,5 (+0,8σ)

IV rank58

IV trendespansione

settore-21

VolScore -5: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +41 (+0.81σ), slope -100, positioning +16, vol-of-vol +18 (-0.37σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 41

VolScore -5 (neutro) ma IV rank 58/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	70.0	wing -2σ	37g
vendi	put	87.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	120.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	137.5	wing +2σ	37g

credito327 $

max profitto327 $

max perdita1423 $

POP71%

ROC23%

pareggio83.7 · 123.3

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 56,9% · ±1σ 88–123 · ±2σ 74–145 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.01×	1.83×	1.86×	1.38×	0.69×	1.11×	0.97×	0.76×	0.78×	0.87×	0.90×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 85,0 (16Δ 85 · muro OI 95 · −1σ 88) → venduta 85 · ala 80

Call zona protetta ≥ 122,8 (16Δ 117 · muro OI 120 · VAH 160 · +1σ 123) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 70/87/120/137 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	117	+0,19	81%	+12,8%	+0,7	1,20	2,05	52%	—	—
call venduta	116	+0,20	80%	+11,8%	+0,7	1,65	2,30	33%	—	—
call venduta	115	+0,22	78%	+10,8%	+0,6	1,80	2,15	18%	270	+263
call	114	—	—	+9,9%	+0,6	1,80	3,70	69%	—	—
call	113	—	—	+8,9%	+0,5	2,10	2,70	25%	—	—
call	112	—	—	+8,0%	+0,5	2,20	2,90	27%	—	—
call	111	—	—	+7,0%	+0,4	2,40	3,10	25%	—	—
call	110	—	—	+6,0%	+0,3	2,80	3,40	19%	2.046	+1060
call	109	—	—	+5,1%	+0,3	3,00	3,50	15%	—	—
call	108	—	—	+4,1%	+0,2	3,20	3,80	17%	—	—
call	107	—	—	+3,1%	+0,2	3,20	4,20	27%	—	—
call	106	—	—	+2,2%	+0,1	3,60	5,30	38%	—	—
call	105	—	—	+1,2%	+0,1	4,10	4,60	11%	1.218	+1186
call	104	—	—	+0,2%	+0,0	4,40	5,00	13%	—	—
prezzo 103,75
put	103	-0,56	44%	-0,7%	-0,0	8,10	9,30	14%	—	—
put	102	—	—	-1,7%	-0,1	7,60	9,50	22%	—	—
put	101	—	—	-2,7%	-0,2	7,00	8,10	15%	—	—
put	100	—	—	-3,6%	-0,2	6,60	7,40	11%	335	+330
put	99	—	—	-4,6%	-0,3	5,90	7,50	24%	—	—
put	98	-0,44	56%	-5,5%	-0,3	5,40	6,40	17%	—	—
put	97	—	—	-6,5%	-0,4	4,50	5,90	27%	—	—
put	96	—	—	-7,5%	-0,5	4,50	5,90	27%	—	—
put	95	-0,37	63%	-8,4%	-0,5	4,30	5,00	15%	2.306	+2302	muro OI
put	94	-0,34	66%	-9,4%	-0,6	3,60	4,50	22%	—	—	muro OI
put	93	-0,32	68%	-10,4%	-0,6	3,50	4,10	16%	—	—	muro OI
put venduta	92	-0,30	70%	-11,3%	-0,7	3,10	4,20	30%	—	—	muro OI
put venduta	91	-0,28	72%	-12,3%	-0,8	2,65	3,40	25%	—	—	muro OI
put venduta	90	-0,26	74%	-13,3%	-0,8	2,60	3,00	14%	321	+321	muro OI
put venduta ▶ venduta	85	-0,17	83%	-18,1%	-1,2	1,40	2,00	35%	218	+203	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	80	-0,09	91%	-22,9%	-1,5	0,70	0,95	30%	90	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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