NRG

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-5 Condizioni neutrali ieri -2

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +16

VRP (z-score) +41

Term slope -100

Vol-of-vol +18

IV3056,9%

HV30 c-c47,4%

VRP+9,5 (+0,8σ)

IV rank58

IV trendespansione

settore-21

VolScore -5: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +41 (+0.81σ), slope -100, positioning +16, vol-of-vol +18 (-0.37σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 41

VolScore -5 (neutro) ma IV rank 58/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	70.0	wing -2σ	37g
vendi	put	87.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	120.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	137.5	wing +2σ	37g

credito327 $

max profitto327 $

max perdita1423 $

POP71%

ROC23%

pareggio83.7 · 123.3

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 51,9% · ±1σ 80–134 · ±2σ 62–173 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.01×	1.83×	1.86×	1.38×	0.69×	1.11×	0.97×	0.76×	0.78×	0.87×	0.90×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 80,0 (16Δ 80 · −1σ 80) → venduta 80 · ala 65

Call zona protetta ≥ 140,0 (16Δ 135 · muro OI 140 · VAH 160 · +1σ 134) → venduta 140 · ala 145

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 80/140credito 360 $ pareggio 76,4 – 143,6 · perdita non limitata

iron condor 65/80/140/145 credito 171 $ perdita max 1329 $ ROC 13% pareggio 78,3 – 141,7

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 70/87/120/137 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	145	+0,10	90%	+39,8%	+1,3	0,95	2,45	88%	148	—	muro OI+1σ
call ▶ venduta	140	+0,12	88%	+34,9%	+1,2	1,30	1,80	32%	763	—	muro OI+1σ
call venduta	135	+0,15	85%	+30,1%	+1,0	1,75	2,30	27%	159	—	+1σ
call venduta	130	+0,19	81%	+25,3%	+0,9	2,15	3,00	33%	366	—
call venduta	125	+0,23	77%	+20,5%	+0,7	2,95	3,40	14%	110	—
call venduta	120	+0,28	72%	+15,7%	+0,6	3,70	4,70	24%	206	—
call	115	+0,34	66%	+10,8%	+0,4	4,80	5,30	10%	124	—
call	110	+0,40	60%	+6,0%	+0,2	6,00	6,60	10%	71	—
call	105	+0,47	53%	+1,2%	+0,0	7,60	8,40	10%	82	—
prezzo 103,75
put	100	-0,46	54%	-3,6%	-0,1	9,80	10,50	7%	231	—
put	95	-0,38	62%	-8,4%	-0,3	7,20	7,90	9%	478	—
put venduta	90	-0,30	70%	-13,3%	-0,6	5,10	5,40	6%	552	—
put venduta	85	-0,22	78%	-18,1%	-0,8	3,40	3,70	8%	261	—
put venduta ▶ venduta	80	-0,16	84%	-22,9%	-1,0	1,70	2,40	34%	859	—	−1σ
put ala	75	-0,11	89%	-27,7%	-1,3	1,20	1,80	40%	219	—	−1σ
put ala	70	-0,07	93%	-32,5%	-1,5	0,55	1,20	74%	103	—	−1σ
put ala ▶ ala	65	-0,04	96%	-37,3%	-1,8	0,30	0,85	96%	102	—	−1σ
put	60	-0,02	98%	-42,2%	-2,2	0,15	0,50	108%	—	—	−1σ
put	55	-0,01	99%	-47,0%	-2,5	0,05	0,30	143%	—	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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