NRG

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-5 Condizioni neutrali ieri -2

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +16

VRP (z-score) +41

Term slope -100

Vol-of-vol +18

IV3056,9%

HV30 c-c47,4%

VRP+9,5 (+0,8σ)

IV rank58

IV trendespansione

settore-21

VolScore -5: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +41 (+0.81σ), slope -100, positioning +16, vol-of-vol +18 (-0.37σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 41

VolScore -5 (neutro) ma IV rank 58/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	70.0	wing -2σ	37g
vendi	put	87.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	120.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	137.5	wing +2σ	37g

credito327 $

max profitto327 $

max perdita1423 $

POP71%

ROC23%

pareggio83.7 · 123.3

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 52,4% · ±1σ 95–114 · ±2σ 86–124 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.01×	1.83×	1.86×	1.38×	0.69×	1.11×	0.97×	0.76×	0.78×	0.87×	0.90×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 91,0 (16Δ 91 · muro OI 93 · −1σ 95) → venduta 90 · ala 85

Call zona protetta ≥ 120,0 (16Δ 109 · muro OI 120 · VAH 160 · +1σ 114) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 70/87/120/137 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	119	+0,03	97%	+14,7%	+1,5	—	1,05	—	1	0	+1σ
call ala	118	+0,04	96%	+13,7%	+1,4	—	1,30	—	9	0	+1σ
call ala	117	+0,04	96%	+12,8%	+1,3	0,05	0,85	178%	4	0	+1σ
call ala	116	+0,05	95%	+11,8%	+1,2	0,05	0,55	167%	10	+10	+1σ
call ala	115	+0,07	93%	+10,8%	+1,1	0,20	0,40	67%	39	0	+1σ
call ala	114	+0,08	92%	+9,9%	+1,0	0,20	2,50	170%	7	+7	+1σ
call ala	113	+0,09	91%	+8,9%	+0,9	0,20	2,15	166%	5	0
call ala	112	+0,11	89%	+8,0%	+0,8	0,40	0,80	67%	44	0
call	111	+0,12	88%	+7,0%	+0,7	0,30	0,85	96%	234	0
call venduta	110	+0,15	85%	+6,0%	+0,6	0,50	1,00	67%	56	0
call venduta	109	+0,17	83%	+5,1%	+0,5	0,65	1,05	47%	9	0
call venduta	108	+0,19	81%	+4,1%	+0,4	0,80	1,20	40%	17	0
call venduta	107	+0,22	78%	+3,1%	+0,3	0,50	1,50	100%	36	0
call venduta	106	+0,26	74%	+2,2%	+0,2	1,05	1,55	38%	14	0
call venduta	105	+0,29	71%	+1,2%	+0,1	1,40	1,80	25%	63	0
call	104	+0,32	68%	+0,2%	+0,0	1,55	2,05	28%	85	0
prezzo 103,75
put	103	-0,64	36%	-0,7%	-0,1	5,50	6,10	10%	5	0
put	102	-0,60	40%	-1,7%	-0,2	4,90	5,80	17%	5	0
put	101	-0,55	45%	-2,7%	-0,3	4,30	4,80	11%	5	0
put	100	-0,50	50%	-3,6%	-0,4	3,70	4,20	13%	19	0
put	99	-0,47	53%	-4,6%	-0,5	3,20	3,70	14%	7	0
put	98	-0,41	59%	-5,5%	-0,6	2,75	3,20	15%	5	0
put	97	-0,38	62%	-6,5%	-0,7	2,30	2,70	16%	22	0
put	96	-0,33	67%	-7,5%	-0,9	1,90	2,75	37%	13	0
put venduta	95	-0,29	71%	-8,4%	-1,0	1,60	1,90	17%	24	0
put venduta	94	-0,25	75%	-9,4%	-1,1	1,30	1,60	21%	5	0	−1σ
put venduta	93	-0,22	78%	-10,4%	-1,2	1,05	1,45	32%	1.004	0	muro OI−1σ
put venduta	92	-0,19	81%	-11,3%	-1,3	0,85	1,15	30%	2	0	muro OI−1σ
put venduta	91	-0,15	85%	-12,3%	-1,4	0,55	0,90	48%	—	0	muro OI−1σ
put ▶ venduta	90	-0,12	88%	-13,3%	-1,6	0,40	0,80	67%	315	0	muro OI−1σ
put ala	89	-0,10	90%	-14,2%	-1,7	0,20	1,10	138%	78	+78	muro OI−1σ
put ala	88	-0,08	92%	-15,2%	-1,8	0,25	0,55	75%	46	0	muro OI−1σ
put ala	87	-0,06	94%	-16,1%	-1,9	0,10	1,05	165%	7	0	muro OI−1σ
put ala	86	-0,05	95%	-17,1%	-2,1	0,05	0,55	167%	3	+3	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	85	-0,04	96%	-18,1%	-2,2	0,15	0,25	50%	54	0	muro OI−1σ
put ala	84	-0,03	97%	-19,0%	-2,3	—	0,40	—	7	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

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