NVDA

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+30 Condizioni neutrali ieri +24

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -45

VRP (z-score) +100

Term slope +27

Vol-of-vol +42

IV3035,6%

HV30 c-c26,0%

VRP+9,6 (+2,0σ)

IV rank28

IV trendespansione

settore+4

VolScore +30: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.02σ), slope +27 (scontato: earnings nella curva), positioning -45, vol-of-vol +42 (-0.85σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 37

VolScore +30 (neutro), term structure in contango (slope +0.023): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	215.0	ATM (front)	21g
compra	call	215.0	ATM (back)	75g

debito649 $

max profitto510 $

max perdita649 $

POP51%

ROC79%

pareggio203.3 · 228.6

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 39,0% · ±1σ 193–244 · ±2σ 172–273 · catena del 19/10 ⚠ earnings 17/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.99×	0.85×	1.26×	0.82×	0.68×	0.83×	1.18×	1.27×	1.12×	0.95×	0.19×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 190,0 (16Δ 192 · muro OI 190 · VAL 207 · −1σ 193) → venduta 190 · ala 175

Call zona protetta ≥ 243,6 (16Δ 240 · muro OI 230 · VAH 231 · +1σ 244) → venduta 255 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

strangle 190/255credito 287 $ pareggio 187,1 – 257,9 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 215/215 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ venduta	255	+0,08	92%	+17,5%	+1,4	0,75	0,80	6%	21.784	+22156	muro OIVAH+1σ
call	250	—	—	+15,2%	+1,2	1,12	1,18	5%	47.478	+47894	muro OIVAH+1σ
call	245	—	—	+12,9%	+1,0	1,63	1,70	4%	47.817	+117411	muro OIVAH+1σ
call venduta	240	+0,20	80%	+10,6%	+0,9	2,42	2,53	4%	48.719	+45192	muro OIVAH
call	237.5	—	—	+9,4%	+0,8	2,92	3,05	4%	—	—	muro OIVAH
call	235	—	—	+8,3%	+0,7	3,50	3,65	4%	21.117	+21275	muro OIVAH
call	232.5	—	—	+7,1%	+0,6	4,15	4,30	4%	—	—	muro OIVAH
call	230	—	—	+5,9%	+0,5	4,90	5,10	4%	109.293	+98507	muro OI
call	227.5	—	—	+4,8%	+0,4	5,75	5,95	3%	—	—
call	225	—	—	+3,6%	+0,3	6,70	6,85	2%	21.979	+18917
call	222.5	—	—	+2,5%	+0,2	7,75	7,95	3%	—	—
call	220	—	—	+1,3%	+0,1	8,90	9,10	2%	24.758	+20571
call	217.5	+0,53	47%	+0,2%	+0,0	10,15	10,35	2%	—	—
prezzo 217,09
put	215	-0,43	57%	-1,0%	-0,1	8,50	8,70	2%	30.227	+29823
put	212.5	—	—	-2,1%	-0,2	7,50	7,70	3%	—	—
put	210	-0,36	64%	-3,3%	-0,3	6,55	6,75	3%	34.130	+32896
put	207.5	-0,32	68%	-4,4%	-0,4	5,70	5,90	3%	—	—
put venduta	205	-0,29	71%	-5,6%	-0,5	4,95	5,15	4%	27.463	+26701	VAL
put venduta	203	-0,26	74%	-6,5%	-0,6	—	—	—	—	—	VAL
put venduta	202.5	-0,26	74%	-6,7%	-0,6	4,30	4,45	3%	—	—	VAL
put venduta	200	-0,23	77%	-7,9%	-0,7	3,70	3,85	4%	54.421	+54842	VAL
put venduta	197.5	-0,20	80%	-9,0%	-0,8	3,20	3,35	5%	—	—	VAL
put venduta	195	-0,18	82%	-10,2%	-0,9	2,77	2,87	4%	27.856	+26348	VAL
put venduta	192.5	-0,16	84%	-11,3%	-1,0	2,37	2,50	5%	—	—	VAL−1σ
put ▶ venduta	190	-0,14	86%	-12,5%	-1,2	2,05	2,14	4%	90.331	+89689	muro OIVAL−1σ
put ala	185	-0,10	90%	-14,8%	-1,4	1,49	1,63	9%	13.647	+13555	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	175	-0,06	94%	-19,4%	-1,9	0,89	0,96	8%	24.083	+25027	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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