NVDA

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+30 Condizioni neutrali ieri +24

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -45

VRP (z-score) +100

Term slope +27

Vol-of-vol +42

IV3035,6%

HV30 c-c26,0%

VRP+9,6 (+2,0σ)

IV rank28

IV trendespansione

settore+4

VolScore +30: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.02σ), slope +27 (scontato: earnings nella curva), positioning -45, vol-of-vol +42 (-0.85σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 37

VolScore +30 (neutro), term structure in contango (slope +0.023): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	215.0	ATM (front)	21g
compra	call	215.0	ATM (back)	75g

debito649 $

max profitto510 $

max perdita649 $

POP51%

ROC79%

pareggio203.3 · 228.6

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 36,4% · ±1σ 201–228 · ±2σ 189–243 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.26×	0.99×	0.85×	1.26×	0.82×	0.68×	0.83×	1.18×	1.27×	1.12×	1.00×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 201,0 (muro OI 205 · VAL 207 · −1σ 201) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Call zona protetta ≥ 240,0 (16Δ 230 · muro OI 240 · VAH 234 · +1σ 228) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 215/215 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	250	—	—	+16,8%	+2,5	0,07	0,08	13%	11.978	—	muro OIVAH+1σ
call	247.5	—	—	+15,6%	+2,3	0,08	0,11	32%	2.061	—	muro OIVAH+1σ
call	245	—	—	+14,4%	+2,1	0,11	0,13	17%	13.263	—	muro OIVAH+1σ
call	242.5	—	—	+13,2%	+2,0	0,15	0,18	18%	1.436	—	muro OIVAH+1σ
call	240	—	—	+12,1%	+1,8	0,21	0,24	13%	26.654	—	muro OIVAH+1σ
call	237.5	—	—	+10,9%	+1,6	0,31	0,36	15%	1.197	—	VAH+1σ
call	235	—	—	+9,7%	+1,5	0,48	0,54	12%	9.148	—	VAH+1σ
call	232.5	+0,12	88%	+8,6%	+1,3	0,72	0,77	7%	2.132	—	+1σ
call venduta	230	+0,17	83%	+7,4%	+1,1	1,08	1,15	6%	12.483	—	+1σ
call	227.5	—	—	+6,2%	+1,0	1,56	1,66	6%	1.991	—
call venduta	225	+0,29	71%	+5,1%	+0,8	2,21	2,31	4%	9.863	—
call	222.5	+0,36	64%	+3,9%	+0,6	3,00	3,20	6%	1.770	—
call	220	+0,44	56%	+2,7%	+0,4	4,00	4,20	5%	6.988	—
call	217.5	+0,51	49%	+1,6%	+0,2	5,25	5,45	4%	1.608	—
call	215	+0,58	42%	+0,4%	+0,1	6,65	6,85	3%	2.611	—
prezzo 214,13
put	212.5	-0,35	65%	-0,8%	-0,1	3,30	3,45	4%	879	—
put venduta	210	-0,29	71%	-1,9%	-0,3	2,57	2,67	4%	9.990	—
put venduta	207.5	-0,23	77%	-3,1%	-0,5	1,98	2,06	4%	1.143	—
put	205	—	—	-4,3%	-0,7	1,52	1,59	5%	11.266	—	muro OIVAL
put	202.5	—	—	-5,4%	-0,9	1,17	1,23	5%	501	—	muro OIVAL
put	200	—	—	-6,6%	-1,1	0,92	0,96	4%	10.587	—	muro OIVAL−1σ
put	197.5	—	—	-7,8%	-1,3	0,69	0,76	10%	781	—	muro OIVAL−1σ
put	195	—	—	-8,9%	-1,5	0,55	0,60	9%	4.455	—	muro OIVAL−1σ
put	192.5	—	—	-10,1%	-1,7	0,43	0,48	11%	—	—	muro OIVAL−1σ
put	190	—	—	-11,3%	-1,9	0,35	0,39	11%	4.217	—	muro OIVAL−1σ
put	187.5	—	—	-12,4%	-2,1	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	185	—	—	-13,6%	-2,3	0,24	0,28	15%	3.045	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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