NVDA

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+30 Condizioni neutrali ieri +24

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -45

VRP (z-score) +100

Term slope +27

Vol-of-vol +42

IV3035,6%

HV30 c-c26,0%

VRP+9,6 (+2,0σ)

IV rank28

IV trendespansione

settore+4

VolScore +30: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.02σ), slope +27 (scontato: earnings nella curva), positioning -45, vol-of-vol +42 (-0.85σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 37

VolScore +30 (neutro), term structure in contango (slope +0.023): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	215.0	ATM (front)	21g
compra	call	215.0	ATM (back)	75g

debito649 $

max profitto510 $

max perdita649 $

POP51%

ROC79%

pareggio203.3 · 228.6

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 36,5% · ±1σ 179–256 · ±2σ 150–306 · catena del 19/10 ⚠ earnings 17/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.26×	0.99×	0.85×	1.26×	0.82×	0.68×	0.83×	1.18×	1.27×	1.12×	1.00×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 150,0 (16Δ 185 · muro OI 150 · VAL 207 · −1σ 179) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 260,0 (16Δ 260 · VAH 234 · +1σ 256) → venduta 260 · ala 265

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 215/215 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta ▶ ala	265	+0,14	86%	+23,8%	+1,2	2,38	2,52	6%	14.212	—	VAH+1σ
call venduta ▶ venduta	260	+0,17	83%	+21,4%	+1,1	3,00	3,15	5%	65.058	—	VAH+1σ
call venduta	255	+0,20	80%	+19,1%	+1,0	3,75	3,95	5%	22.098	—	VAH
call venduta	250	+0,24	76%	+16,8%	+0,9	4,65	4,90	5%	61.671	—	VAH
call venduta	245	+0,28	72%	+14,4%	+0,8	5,85	6,05	3%	13.650	—	VAH
call	240	+0,33	67%	+12,1%	+0,6	7,15	7,25	1%	44.631	—	VAH
call	235	+0,38	62%	+9,7%	+0,5	8,65	8,95	3%	24.781	—	VAH
call	230	+0,43	57%	+7,4%	+0,4	10,55	10,80	2%	41.851	—
call	225	+0,48	52%	+5,1%	+0,3	12,60	12,85	2%	17.467	—
call	220	+0,53	47%	+2,7%	+0,2	14,95	15,20	2%	43.286	—
call	215	+0,58	42%	+0,4%	+0,0	17,55	17,80	1%	13.020	—
prezzo 214,13
put	210	-0,38	62%	-1,9%	-0,1	11,10	11,40	3%	27.413	—
put	205	-0,33	67%	-4,3%	-0,2	9,25	9,50	3%	20.269	—	VAL
put venduta	200	-0,28	72%	-6,6%	-0,4	7,65	7,90	3%	91.350	—	VAL
put venduta	195	-0,24	76%	-8,9%	-0,5	6,30	6,50	3%	19.801	—	VAL
put venduta	190	-0,20	80%	-11,3%	-0,7	5,15	5,35	4%	48.971	—	VAL
put venduta	185	-0,17	83%	-13,6%	-0,8	4,15	4,40	6%	23.721	—	VAL
put venduta	180	-0,14	86%	-15,9%	-1,0	3,45	3,55	3%	58.408	—	VAL
put	175	-0,12	88%	-18,3%	-1,1	2,76	2,89	5%	29.085	—	VAL−1σ
put ala	170	-0,10	90%	-20,6%	-1,3	2,20	2,42	10%	44.936	—	VAL−1σ
put ala	165	-0,08	92%	-22,9%	-1,5	1,67	1,99	17%	20.090	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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