ON

ON Semiconductor Corporation Technology
← simboli  ·  volumi  ·  VolRadar ↗
📅Earnings 02/11 · AMC · fra 13gg · ±13,9% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+4 Condizioni neutrali ieri +1
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -4
VRP (z-score) +51
Term slope -100
Vol-of-vol +100
IV3066,7%
HV30 c-c59,3%
VRP+7,4 (+1,0σ)
IV rank48
IV trendespansione
settore+4
VolScore +4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +51 (+1.01σ), slope -100, positioning -4, vol-of-vol +100 (-2.00σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore +4: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 65,1% · ±1σ 64–81 · ±2σ 57–90 · catena del 19/10
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.91× 0.59× 0.92× 0.77× 0.72× 0.52× 0.44× 0.85× 0.80× 0.73× 0.62×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 64,3 (16Δ 66 · VAL 71 · −1σ 64) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 82,0 (16Δ 82 · muro OI 80 · VAH 103 · +1σ 81) → venduta 82 · ala 86
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 88 +0,05 95% +22,2% +1,8 0,06 0,54 160% 86 0 muro OI+1σ
call ala 87 +0,06 94% +20,8% +1,7 0,13 0,56 125% 16 0 muro OI+1σ
call ala ▶ ala 86 +0,08 92% +19,4% +1,6 0,14 0,51 114% 596 0 muro OI+1σ
call ala 85 +0,09 91% +18,0% +1,5 0,31 0,48 43% 278 0 muro OI+1σ
call 84 +0,11 89% +16,6% +1,4 0,30 0,72 82% 399 0 muro OI+1σ
call 83 +0,13 87% +15,2% +1,3 0,29 0,93 105% 615 0 muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta 82 +0,16 84% +13,9% +1,1 0,47 0,92 65% 360 0 muro OI+1σ
call venduta 81 +0,19 81% +12,5% +1,0 0,35 1,10 103% 464 0 muro OI+1σ
call venduta 80 +0,23 77% +11,1% +0,9 0,31 1,40 127% 894 0 muro OI
call venduta 79 +0,26 74% +9,7% +0,8 0,84 1,60 62% 53 0
call venduta 78 +0,30 70% +8,3% +0,7 1,17 1,99 52% 283 0
call 77 +0,35 65% +6,9% +0,6 1,56 3,05 65% 356 0
call 76 +0,39 61% +5,5% +0,5 1,86 2,48 29% 49 0
call 75 +0,44 56% +4,1% +0,4 2,35 2,65 12% 476 0
call 74 +0,49 51% +2,7% +0,2 2,72 3,80 33% 45 0
call 73 +0,54 46% +1,4% +0,1 3,20 3,70 14% 20 0
prezzo 72,02
put 72 -0,42 58% -0,0% -0,0 1,35 3,50 89% 84 0
put 71 -0,37 63% -1,4% -0,1 1,96 2,72 32% 69 0
put 70 -0,32 68% -2,8% -0,3 1,68 2,12 23% 255 0 VAL
put venduta 69 -0,28 72% -4,2% -0,4 1,22 2,02 49% 38 0 VAL
put venduta 68 -0,24 76% -5,6% -0,5 0,90 1,51 51% 48 0 VAL
put venduta 67 -0,21 79% -7,0% -0,6 0,67 1,22 58% 109 0 VAL
put venduta 66 -0,17 83% -8,4% -0,8 0,25 1,01 121% 1.037 0 VAL
put venduta 65 -0,14 86% -9,7% -0,9 0,45 0,79 55% 232 0 VAL
put 64 -0,12 88% -11,1% -1,0 0,14 0,90 146% 16 0 VAL−1σ
put ala 63 -0,09 91% -12,5% -1,2 0,14 0,67 131% 56 0 VAL−1σ
put ala 62 -0,07 93% -13,9% -1,3 0,12 0,39 106% 28 0 VAL−1σ
put ala 61 -0,06 94% -15,3% -1,5 0,15 0,35 80% 13 0 VAL−1σ
put ala 60 -0,04 96% -16,7% -1,6 0,01 0,31 188% 36 0 VAL−1σ
put ala 59 -0,03 97% -18,1% -1,8 0,10 0,21 71% 65 0 VAL−1σ
put 55 -0,01 99% -23,6% -2,4 — 0,25 — 115 — VAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

Ricavi & utile netto
Earnings per share
Debito vs liquidità
Capex vs Opex

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale

Target & consenso
Caricamento…
Revisioni recenti
Caricamento…
Stime & crescita
Caricamento…
market_data · ricarica · build sperimentale