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ON Semiconductor Corporation Technology
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📅Earnings 02/11 · AMC · fra 13gg · ±13,9% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+4 Condizioni neutrali ieri +1
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -4
VRP (z-score) +51
Term slope -100
Vol-of-vol +100
IV3066,7%
HV30 c-c59,3%
VRP+7,4 (+1,0σ)
IV rank48
IV trendespansione
settore+4
VolScore +4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +51 (+1.01σ), slope -100, positioning -4, vol-of-vol +100 (-2.00σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore +4: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 56,4% · ±1σ 55–95 · ±2σ 41–125 · catena del 19/10 ⚠ earnings 02/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.91× 0.59× 0.92× 0.77× 0.72× 0.52× 0.44× 0.85× 0.80× 0.73× 0.62×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 50,0 (16Δ 60 · muro OI 50 · VAL 71 · −1σ 55) → venduta 50 · ala 47
Call zona protetta ≥ 100,0 (16Δ 100 · muro OI 80 · VAH 103 · +1σ 95) → venduta 100 · ala 105
Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.
strangle 50/100credito 234 $ pareggio 47,7 – 102,3 · perdita non limitata
iron condor 47/50/100/105 credito 49 $ perdita max 451 $ ROC 11% pareggio 49,5 – 100,5
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ▶ ala 105 +0,13 87% +45,8% +1,4 0,99 1,22 21% — — muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta 100 +0,16 84% +38,9% +1,2 1,04 1,81 54% 1.467 — muro OI+1σ
call venduta 95 +0,22 78% +31,9% +1,0 1,31 2,51 63% 501 — muro OI+1σ
call venduta 90 +0,28 72% +25,0% +0,8 2,10 3,85 59% 1.745 — muro OI
call 85 +0,35 65% +18,0% +0,6 2,99 5,30 56% 817 — muro OI
call 80 +0,44 56% +11,1% +0,4 5,40 5,85 8% 2.084 — muro OI
call 75 +0,53 47% +4,1% +0,1 6,35 7,80 20% 2.008 —
prezzo 72,02
put 70 -0,37 63% -2,8% -0,1 4,75 7,30 42% 1.210 — VAL
put venduta 65 -0,28 72% -9,7% -0,4 3,15 4,25 30% 2.359 — VAL
put venduta 60 -0,19 81% -16,7% -0,7 1,92 2,75 36% 3.587 — VAL
put 55 -0,13 87% -23,6% -1,0 0,86 1,99 79% 3.540 — VAL
put ala ▶ venduta 50 -0,08 92% -30,6% -1,3 0,61 0,99 48% 7.529 — muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala 47 -0,05 95% -34,7% -1,5 0,22 0,74 108% 657 — muro OIVAL−1σ
put ala 45 -0,04 96% -37,5% -1,7 0,20 1,07 137% 700 — muro OIVAL−1σ
put ala 42 -0,03 97% -41,7% -1,9 0,16 0,43 92% — — muro OIVAL−1σ
put 40 -0,02 98% -44,5% -2,1 0,14 0,53 116% — — muro OIVAL−1σ
put 38 -0,02 98% -47,2% -2,3 — 0,43 — — — muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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