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ON Semiconductor Corporation Technology
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📅Earnings 02/11 · AMC · fra 13gg · ±13,9% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+4 Condizioni neutrali ieri +1
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -4
VRP (z-score) +51
Term slope -100
Vol-of-vol +100
IV3066,7%
HV30 c-c59,3%
VRP+7,4 (+1,0σ)
IV rank48
IV trendespansione
settore+4
VolScore +4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +51 (+1.01σ), slope -100, positioning -4, vol-of-vol +100 (-2.00σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore +4: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 63,4% · ±1σ 60–87 · ±2σ 49–105 · catena del 19/10 ⚠ earnings 02/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.91× 0.59× 0.92× 0.77× 0.72× 0.52× 0.44× 0.85× 0.80× 0.73× 0.62×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 59,7 (16Δ 62 · muro OI 70 · VAL 71 · −1σ 60) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 86,9 (VAH 103 · +1σ 87) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta 86 +0,22 78% +19,4% +0,9 1,55 1,73 11% — —
call venduta 85 +0,24 76% +18,0% +0,9 1,70 1,94 13% 647 +627
call venduta 84 +0,26 74% +16,6% +0,8 1,55 2,28 38% — —
call venduta 83 +0,28 72% +15,2% +0,8 1,70 2,54 40% — —
call venduta 82 +0,31 69% +13,9% +0,7 2,35 2,60 10% — —
call 81 +0,33 67% +12,5% +0,6 2,38 2,77 15% — —
call 80 +0,35 65% +11,1% +0,6 2,89 3,10 7% 5.310 +5336
call 79 +0,38 62% +9,7% +0,5 3,15 3,35 6% — —
call 78 +0,41 59% +8,3% +0,4 3,35 3,70 10% — —
call 77 +0,43 57% +6,9% +0,4 2,95 4,05 31% — —
call 76 +0,46 54% +5,5% +0,3 4,20 4,45 6% — —
call 75 +0,49 51% +4,1% +0,2 4,60 4,85 5% 3.469 +3397
call 74 +0,52 48% +2,7% +0,1 5,05 5,30 5% — —
call 73 +0,55 45% +1,4% +0,1 5,50 7,10 25% — —
prezzo 72,02
put 72 -0,42 58% -0,0% -0,0 4,35 4,85 11% — —
put 71 -0,39 61% -1,4% -0,1 3,95 4,40 11% — —
put 70 -0,36 64% -2,8% -0,2 3,65 3,95 8% 1.912 +1878 muro OIVAL
put 69 -0,34 66% -4,2% -0,2 2,26 3,55 44% — — muro OIVAL
put venduta 68 -0,31 69% -5,6% -0,3 1,98 3,20 47% — — muro OIVAL
put venduta 67 -0,28 72% -7,0% -0,4 2,38 3,45 37% — — muro OIVAL
put venduta 66 -0,26 74% -8,4% -0,5 1,50 3,40 78% — — muro OIVAL
put venduta 65 -0,23 77% -9,7% -0,5 2,00 2,26 12% 1.261 +1214 muro OIVAL
put venduta 64 -0,21 79% -11,1% -0,6 1,48 2,67 57% — — muro OIVAL
put venduta 63 -0,19 81% -12,5% -0,7 1,19 1,96 49% — — muro OIVAL
put venduta 62 -0,17 83% -13,9% -0,8 0,57 2,15 116% — — muro OIVAL
put 60 -0,13 87% -16,7% -1,0 0,71 1,16 48% 201 +156 muro OIVAL
put ala 55 -0,06 94% -23,6% -1,4 0,33 0,60 58% 195 — muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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