ORCL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-9 Condizioni neutrali ieri -8

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -44

VRP (z-score) -19

Term slope +11

Vol-of-vol +49

IV3057,1%

HV30 c-c54,3%

VRP+2,8 (-0,4σ)

IV rank28

IV trendespansione

settore-3

VolScore -9: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -19 (-0.39σ), slope +11 (scontato: earnings nella curva), positioning -44, vol-of-vol +49 (-0.98σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 33

VolScore -9 (neutro), term structure in contango (slope +0.009): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	130.0	ATM (front)	21g
compra	call	130.0	ATM (back)	75g

debito628 $

max profitto497 $

max perdita628 $

POP51%

ROC79%

pareggio119.0 · 143.9

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 67,4% · ±1σ 115–146 · ±2σ 103–164 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.52×	0.39×	1.33×	0.80×	0.71×	0.92×	1.84×	1.10×	0.99×	0.70×	0.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 115,0 (16Δ 115 · VAL 125 · −1σ 115) → venduta 115 · ala 105

Call zona protetta ≥ 150,0 (16Δ 147 · muro OI 150 · VAH 174 · +1σ 146) → venduta 150 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

strangle 115/150credito 209 $ pareggio 112,9 – 152,1 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 130/130 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	152.5	—	—	+17,7%	+1,4	0,62	0,66	6%	928	0	muro OI+1σ
call ▶ venduta	150	+0,12	88%	+15,7%	+1,2	0,81	0,84	4%	10.731	0	muro OI+1σ
call	149	+0,13	87%	+15,0%	+1,2	0,89	0,94	5%	618	0	+1σ
call venduta	148	+0,14	86%	+14,2%	+1,1	1,00	1,05	5%	399	0	+1σ
call venduta	147	+0,15	85%	+13,4%	+1,1	1,11	1,17	5%	98	0	+1σ
call	146	—	—	+12,7%	+1,0	1,24	1,30	5%	237	0	+1σ
call venduta	145	+0,18	82%	+11,9%	+1,0	1,38	1,44	4%	8.628	0
call venduta	144	+0,20	80%	+11,1%	+0,9	1,55	1,60	3%	253	0
call	143	—	—	+10,3%	+0,8	1,70	1,78	5%	380	0
call venduta	142	+0,23	77%	+9,6%	+0,8	1,89	1,98	5%	1.202	0
call venduta	141	+0,25	75%	+8,8%	+0,7	2,15	2,20	2%	148	0
call venduta	140	+0,27	73%	+8,0%	+0,7	2,38	2,42	2%	2.916	0
call venduta	139	+0,29	71%	+7,3%	+0,6	2,61	2,68	3%	224	0
call venduta	138	+0,32	68%	+6,5%	+0,5	2,88	2,94	2%	145	0
call	137	—	—	+5,7%	+0,5	3,20	3,30	3%	186	0
call	136	+0,36	64%	+4,9%	+0,4	3,45	3,60	4%	514	0
call	135	+0,39	61%	+4,2%	+0,3	3,80	3,90	3%	5.287	0
call	134	+0,41	59%	+3,4%	+0,3	4,15	4,30	4%	119	0
call	133	+0,44	56%	+2,6%	+0,2	4,50	4,70	4%	179	0
call	132	+0,46	54%	+1,9%	+0,2	5,00	5,10	2%	320	0
call	131	+0,49	51%	+1,1%	+0,1	5,45	5,55	2%	182	0
call	130	+0,52	48%	+0,3%	+0,0	5,85	6,00	3%	1.927	0
prezzo 129,59
put	128	-0,43	57%	-1,2%	-0,1	5,15	5,25	2%	273	0
put	126	-0,38	62%	-2,8%	-0,2	4,25	4,35	2%	150	0
put	124	-0,33	67%	-4,3%	-0,4	3,50	3,60	3%	280	0	VAL
put venduta	123	-0,31	69%	-5,1%	-0,4	3,15	3,20	2%	269	0	VAL
put venduta	122	-0,29	71%	-5,9%	-0,5	2,85	2,92	2%	454	0	VAL
put venduta	120	-0,24	76%	-7,4%	-0,7	2,28	2,33	2%	1.216	0	VAL
put venduta	118	-0,20	80%	-8,9%	-0,8	1,81	1,90	5%	219	0	VAL
put	116	—	—	-10,5%	-0,9	—	—	—	—	—	VAL
put venduta ▶ venduta	115	-0,15	85%	-11,3%	-1,0	1,25	1,29	3%	735	0	VAL−1σ
put	114	—	—	-12,0%	-1,1	—	—	—	—	—	VAL−1σ
put	112	—	—	-13,6%	-1,2	—	—	—	—	—	VAL−1σ
put ala	110	-0,08	92%	-15,1%	-1,4	0,65	0,66	2%	1.954	0	VAL−1σ
put	108	—	—	-16,7%	-1,6	—	—	—	—	—	VAL−1σ
put	106	—	—	-18,2%	-1,7	—	—	—	—	—	VAL−1σ
put ala ▶ ala	105	-0,05	95%	-19,0%	-1,8	0,30	0,37	21%	144	0	VAL−1σ
put	104	—	—	-19,7%	-1,9	—	—	—	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 16/10 e 19/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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