ORCL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-9 Condizioni neutrali ieri -8

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -44

VRP (z-score) -19

Term slope +11

Vol-of-vol +49

IV3057,1%

HV30 c-c54,3%

VRP+2,8 (-0,4σ)

IV rank28

IV trendespansione

settore-3

VolScore -9: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -19 (-0.39σ), slope +11 (scontato: earnings nella curva), positioning -44, vol-of-vol +49 (-0.98σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 33

VolScore -9 (neutro), term structure in contango (slope +0.009): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	130.0	ATM (front)	21g
compra	call	130.0	ATM (back)	75g

debito628 $

max profitto497 $

max perdita628 $

POP51%

ROC79%

pareggio119.0 · 143.9

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 57,0% · ±1σ 109–153 · ±2σ 92–182 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.52×	0.39×	1.33×	0.80×	0.71×	0.92×	1.84×	1.10×	0.99×	0.70×	0.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 100,0 (16Δ 110 · muro OI 100 · VAL 125 · −1σ 109) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 153,4 (16Δ 152 · muro OI 130 · VAH 174 · +1σ 153) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 130/130 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	152.5	+0,19	81%	+17,7%	+1,0	2,09	2,19	5%	—	—	muro OI
call venduta	150	+0,22	78%	+15,7%	+0,9	2,50	2,58	3%	2.568	+15327	muro OI
call venduta	145	+0,28	72%	+11,9%	+0,7	3,45	3,60	4%	787	+6253	muro OI
call venduta	143	+0,31	69%	+10,3%	+0,6	3,90	4,10	5%	—	—	muro OI
call	142	+0,33	67%	+9,6%	+0,5	4,20	4,40	5%	—	—	muro OI
call	141	+0,34	66%	+8,8%	+0,5	4,45	4,65	4%	—	—	muro OI
call	140	+0,36	64%	+8,0%	+0,5	4,80	4,95	3%	2.460	+6376	muro OI
call	139	+0,37	63%	+7,3%	+0,4	5,10	5,30	4%	—	—	muro OI
call	138	+0,39	61%	+6,5%	+0,4	5,40	5,60	4%	—	—	muro OI
call	137	+0,41	59%	+5,7%	+0,3	5,75	5,95	3%	—	—	muro OI
call	136	+0,43	57%	+4,9%	+0,3	6,10	6,35	4%	—	—	muro OI
call	135	+0,44	56%	+4,2%	+0,2	6,50	6,70	3%	1.599	+2681	muro OI
call	134	+0,46	54%	+3,4%	+0,2	6,90	7,10	3%	—	—	muro OI
call	133	+0,48	52%	+2,6%	+0,2	7,30	7,55	3%	—	—	muro OI
call	132	+0,50	50%	+1,9%	+0,1	7,75	7,95	3%	—	—	muro OI
call	131	+0,51	49%	+1,1%	+0,1	8,20	8,40	2%	—	—	muro OI
call	130	+0,53	47%	+0,3%	+0,0	8,70	8,90	2%	2.880	+1960	muro OI
prezzo 129,59
put	129	-0,45	55%	-0,5%	-0,0	8,10	8,35	3%	—	—
put	128	-0,43	57%	-1,2%	-0,1	7,60	7,85	3%	—	—
put	127	-0,41	59%	-2,0%	-0,1	7,15	7,40	3%	—	—
put	126	-0,40	60%	-2,8%	-0,2	6,70	6,95	4%	—	—
put	125	-0,38	62%	-3,5%	-0,2	6,25	6,40	2%	737	+9374
put	124	-0,36	64%	-4,3%	-0,3	5,85	6,05	3%	—	—	VAL
put	123	-0,34	66%	-5,1%	-0,3	5,45	5,65	4%	—	—	VAL
put	122	-0,32	68%	-5,9%	-0,4	5,10	5,30	4%	—	—	VAL
put venduta	121	-0,31	69%	-6,6%	-0,4	4,75	4,90	3%	—	—	VAL
put venduta	120	-0,29	71%	-7,4%	-0,5	4,40	4,55	3%	1.409	+18515	VAL
put venduta	119	-0,28	72%	-8,2%	-0,5	4,10	4,25	4%	—	—	VAL
put venduta	118	-0,26	74%	-8,9%	-0,6	3,75	3,95	5%	—	—	VAL
put venduta	117	-0,24	76%	-9,7%	-0,6	3,50	3,65	4%	—	—	VAL
put venduta	115	-0,22	78%	-11,3%	-0,7	2,99	3,10	4%	1.203	+10790	VAL
put venduta	110	-0,15	85%	-15,1%	-1,0	1,95	2,01	3%	507	+10123	VAL
put	105	—	—	-19,0%	-1,2	1,23	1,28	4%	1.045	+15251	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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