ORCL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-9 Condizioni neutrali ieri -8

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -44

VRP (z-score) -19

Term slope +11

Vol-of-vol +49

IV3057,1%

HV30 c-c54,3%

VRP+2,8 (-0,4σ)

IV rank28

IV trendespansione

settore-3

VolScore -9: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -19 (-0.39σ), slope +11 (scontato: earnings nella curva), positioning -44, vol-of-vol +49 (-0.98σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 33

VolScore -9 (neutro), term structure in contango (slope +0.009): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	130.0	ATM (front)	21g
compra	call	130.0	ATM (back)	75g

debito628 $

max profitto497 $

max perdita628 $

POP51%

ROC79%

pareggio119.0 · 143.9

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 58,1% · ±1σ 97–172 · ±2σ 73–229 · catena del 19/10 ⚠ earnings 14/12 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.52×	0.39×	1.33×	0.80×	0.71×	0.92×	1.84×	1.10×	0.99×	0.70×	0.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 97,4 (16Δ 100 · VAL 125 · −1σ 97) → venduta 95 · ala 80

Call zona protetta ≥ 180,0 (16Δ 180 · muro OI 160 · VAH 174 · +1σ 172) → venduta 180 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

strangle 95/180credito 528 $ pareggio 89,7 – 185,3 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 130/130 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta ▶ venduta	180	+0,17	83%	+38,9%	+1,2	2,75	2,97	8%	1.452	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	175	+0,19	81%	+35,0%	+1,1	3,25	3,60	10%	474	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	170	+0,22	78%	+31,2%	+1,0	3,90	4,20	7%	202	—	muro OI
call venduta	165	+0,25	75%	+27,3%	+0,8	4,65	4,85	4%	140	—	muro OI
call venduta	160	+0,28	72%	+23,5%	+0,7	5,55	5,75	4%	1.571	—	muro OI
call	155	+0,32	68%	+19,6%	+0,6	6,60	6,80	3%	198	—
call	150	—	—	+15,7%	+0,5	7,80	8,05	3%	675	—
call	145	+0,41	59%	+11,9%	+0,4	9,25	9,65	4%	98	—
call	140	+0,46	54%	+8,0%	+0,3	10,85	11,15	3%	887	—
call	135	+0,51	49%	+4,2%	+0,1	12,75	13,05	2%	431	—
call	130	+0,57	43%	+0,3%	+0,0	14,70	15,30	4%	230	—
prezzo 129,59
put	125	-0,38	62%	-3,5%	-0,1	11,75	12,00	2%	104	—
put	120	-0,33	67%	-7,4%	-0,3	9,50	9,65	2%	477	—	VAL
put venduta	115	-0,28	72%	-11,3%	-0,4	7,25	7,75	7%	519	—	VAL
put venduta	110	-0,23	77%	-15,1%	-0,6	5,80	6,05	4%	68	—	VAL
put venduta	105	-0,19	81%	-19,0%	-0,7	4,20	4,60	9%	27	—	VAL
put venduta	100	-0,15	85%	-22,8%	-0,9	3,25	3,40	5%	258	—	VAL
put ▶ venduta	95	-0,11	89%	-26,7%	-1,1	2,31	2,52	9%	151	—	VAL−1σ
put ala	90	-0,08	92%	-30,6%	-1,3	1,66	1,82	9%	90	—	VAL−1σ
put ala	85	-0,06	94%	-34,4%	-1,5	1,16	1,29	11%	40	—	VAL−1σ
put ala ▶ ala	80	-0,04	96%	-38,3%	-1,7	0,80	0,92	14%	90	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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