OXY

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+4 Condizioni neutrali ieri +5

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +17

VRP (z-score) +39

Term slope -100

Vol-of-vol +80

IV3037,1%

HV30 c-c33,5%

VRP+3,6 (+0,8σ)

IV rank59

IV trendespansione

settore+14

VolScore +4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +39 (+0.78σ), slope -100, positioning +17, vol-of-vol +80 (-1.60σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 41

VolScore +4 (neutro) ma IV rank 59/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	49.0	wing -2σ	37g
vendi	put	56.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	69.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	75.0	wing +2σ	37g

credito127 $

max profitto127 $

max perdita573 $

POP71%

ROC22%

pareggio54.7 · 70.3

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 35,0% · ±1σ 59–66 · ±2σ 55–70 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.90×	0.81×	0.75×	1.11×	0.76×	0.68×	1.07×	1.01×	1.00×	1.45×	1.01×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 58,7 (muro OI 60 · VAL 55 · −1σ 59) → venduta 56 · ala 55

Call zona protetta ≥ 68,0 (16Δ 67 · muro OI 68 · VAH 63 · +1σ 66) → venduta 68 · ala 70

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 56/68credito 22 $ pareggio 55,8 – 68,2 · perdita non limitata

iron condor 55/56/68/70 credito 13 $ perdita max 187 $ ROC 7% pareggio 55,9 – 68,1

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 49/56/69/75 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	73	+0,01	99%	+17,0%	+2,6	—	0,15	—	5	0	muro OIVAH+1σ
call	72	+0,01	99%	+15,4%	+2,4	0,02	0,12	143%	3	0	muro OIVAH+1σ
call	71	+0,02	98%	+13,8%	+2,1	—	1,00	—	24	0	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	70	+0,04	96%	+12,2%	+1,9	—	0,25	—	355	0	muro OIVAH+1σ
call	69	—	—	+10,6%	+1,7	0,06	0,16	91%	100	0	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ venduta	68	+0,10	90%	+9,0%	+1,4	0,15	0,22	38%	8.456	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	67	+0,15	85%	+7,4%	+1,2	0,26	0,33	24%	116	0	VAH+1σ
call venduta	66	+0,21	79%	+5,8%	+0,9	0,40	0,50	22%	1.809	0	VAH
call venduta	65	+0,29	71%	+4,2%	+0,7	0,62	0,75	19%	843	0	VAH
call	64	+0,39	61%	+2,6%	+0,4	0,94	1,07	13%	228	0	VAH
call	63	+0,49	51%	+1,0%	+0,2	1,34	1,54	14%	606	0
prezzo 62,38
put	62	-0,41	59%	-0,6%	-0,1	1,01	1,15	13%	18	0
put venduta	61	-0,31	69%	-2,2%	-0,4	0,62	0,81	27%	155	0
put venduta	60	-0,22	78%	-3,8%	-0,6	0,44	0,50	13%	694	0	muro OI
put	59	—	—	-5,4%	-0,9	0,23	0,33	36%	221	0	muro OI
put ala	58	-0,10	90%	-7,0%	-1,2	0,17	0,28	49%	199	0	muro OI−1σ
put	57	—	—	-8,6%	-1,5	0,05	0,18	113%	81	0	muro OI−1σ
put ala ▶ venduta	56	-0,04	96%	-10,2%	-1,8	0,01	0,09	160%	393	0	muro OI−1σ
put ▶ ala	55	-0,02	98%	-11,8%	-2,1	0,04	0,26	147%	439	0	muro OIVAL−1σ
put	54	-0,01	99%	-13,4%	-2,4	0,01	0,20	181%	195	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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