OXY

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+4 Condizioni neutrali ieri +5

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +17

VRP (z-score) +39

Term slope -100

Vol-of-vol +80

IV3037,1%

HV30 c-c33,5%

VRP+3,6 (+0,8σ)

IV rank59

IV trendespansione

settore+14

VolScore +4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +39 (+0.78σ), slope -100, positioning +17, vol-of-vol +80 (-1.60σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 41

VolScore +4 (neutro) ma IV rank 59/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	49.0	wing -2σ	37g
vendi	put	56.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	69.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	75.0	wing +2σ	37g

credito127 $

max profitto127 $

max perdita573 $

POP71%

ROC22%

pareggio54.7 · 70.3

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 32,4% · ±1σ 53–73 · ±2σ 45–86 · catena del 19/10 ⚠ earnings 09/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.90×	0.81×	0.75×	1.11×	0.76×	0.68×	1.07×	1.01×	1.00×	1.45×	1.01×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 53,2 (16Δ 55 · muro OI 60 · VAL 55 · −1σ 53) → venduta 52.5 · ala 47.5

Call zona protetta ≥ 75,0 (16Δ 75 · muro OI 65 · VAH 63 · +1σ 73) → venduta 75 · ala 85

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 52.5/75credito 146 $ pareggio 51,0 – 76,5 · perdita non limitata

iron condor 47.5/52.5/75/85 credito 100 $ perdita max 900 $ ROC 11% pareggio 51,5 – 76,0

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 49/56/69/75 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	90	+0,04	96%	+44,3%	+2,3	0,08	0,22	93%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	85	+0,06	94%	+36,3%	+1,9	0,01	0,32	188%	877	—	muro OIVAH+1σ
call ala	80	+0,10	90%	+28,2%	+1,6	0,38	0,51	29%	16.103	—	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	75	+0,17	83%	+20,2%	+1,2	0,72	0,89	21%	3.077	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	72.5	+0,22	78%	+16,2%	+0,9	1,08	1,22	12%	2.209	—	muro OIVAH
call venduta	70	+0,29	71%	+12,2%	+0,7	1,56	1,69	8%	10.372	—	muro OIVAH
call	67.5	+0,37	63%	+8,2%	+0,5	2,21	2,37	7%	11.124	—	muro OIVAH
call	65	+0,46	54%	+4,2%	+0,3	3,00	3,25	8%	68.040	—	muro OIVAH
call	62.5	+0,56	44%	+0,2%	+0,0	4,15	4,40	6%	41.974	—
prezzo 62,38
put	60	-0,35	65%	-3,8%	-0,2	2,37	2,57	8%	13.051	—	muro OI
put venduta	57.5	-0,26	74%	-7,8%	-0,5	1,59	1,72	8%	2.756	—	muro OI
put venduta	55	-0,18	82%	-11,8%	-0,8	1,00	1,08	8%	6.199	—	muro OIVAL
put ▶ venduta	52.5	-0,12	88%	-15,8%	-1,1	0,58	0,74	24%	4.288	—	muro OIVAL−1σ
put ala	50	-0,08	92%	-19,8%	-1,4	0,20	0,62	102%	5.972	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	47.5	-0,05	95%	-23,9%	-1,7	0,20	0,28	33%	4.390	—	muro OIVAL−1σ
put	45	-0,03	97%	-27,9%	-2,1	0,10	0,18	57%	7.874	—	muro OIVAL−1σ
put	42.5	-0,02	98%	-31,9%	-2,4	—	0,12	—	3.484	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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