OXY

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+1 Condizioni neutrali ieri +4

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -1

VRP (z-score) +15

Term slope -52

Vol-of-vol +64

IV3035,1%

HV30 c-c33,4%

VRP+1,7 (+0,3σ)

IV rank49

IV trendstabile

settore+16

VolScore +1: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +15 (+0.30σ), slope -52, positioning -1, vol-of-vol +64 (-1.27σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +1: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 35,1% · ±1σ 57–70 · ±2σ 51–77 · catena del 19/10 ⚠ earnings 09/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.81×	0.75×	1.11×	0.76×	0.68×	1.07×	1.01×	1.00×	1.45×	1.00×	0.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 55,0 (16Δ 57 · muro OI 55 · VAL 55 · −1σ 57) → venduta 55 · ala 52.5

Call zona protetta ≥ 70,0 (16Δ 70 · muro OI 65 · VAH 63 · +1σ 70) → venduta 70 · ala 72.5

strangle 55/70credito 90 $ pareggio 54,1 – 70,9 · perdita non limitata

iron condor 52.5/55/70/72.5 credito 40 $ perdita max 210 $ ROC 19% pareggio 54,6 – 70,4

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	75	+0,07	93%	+19,6%	+1,7	0,02	0,26	171%	28	—	muro OIVAH+1σ
call ala	73	+0,10	90%	+16,4%	+1,5	0,20	0,84	123%	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	72.5	+0,11	89%	+15,6%	+1,4	0,29	0,37	24%	29	+1760	muro OIVAH+1σ
call	72	+0,12	88%	+14,8%	+1,3	0,36	0,41	13%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	71	+0,14	86%	+13,2%	+1,2	0,42	0,57	30%	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	70	+0,17	83%	+11,6%	+1,1	0,54	0,61	12%	118	+3629	muro OIVAH+1σ
call venduta	69	+0,21	79%	+10,0%	+0,9	0,66	0,80	19%	—	—	muro OIVAH
call venduta	68	+0,25	75%	+8,4%	+0,8	0,83	0,96	15%	—	—	muro OIVAH
call venduta	67.5	+0,27	73%	+7,6%	+0,7	0,97	1,11	13%	617	+2778	muro OIVAH
call venduta	67	+0,29	71%	+6,8%	+0,6	1,06	1,22	14%	—	—	muro OIVAH
call	66	+0,34	66%	+5,2%	+0,5	1,35	1,63	19%	—	—	muro OIVAH
call	65	+0,40	60%	+3,6%	+0,3	1,70	1,77	4%	880	+8455	muro OIVAH
call	64	+0,46	54%	+2,0%	+0,2	2,03	2,29	12%	—	—	VAH
call	63	+0,52	48%	+0,4%	+0,0	2,51	2,74	9%	—	—
prezzo 62,72
put	62.5	-0,46	54%	-0,4%	-0,0	2,07	2,44	16%	128	+1182
put	62	-0,42	58%	-1,1%	-0,1	1,94	2,79	36%	—	—
put	61	-0,36	64%	-2,7%	-0,3	1,59	1,81	13%	—	—
put venduta	60	-0,31	69%	-4,3%	-0,4	1,27	1,40	10%	20	+2223
put venduta	59	-0,25	75%	-5,9%	-0,6	0,99	1,07	8%	—	—
put venduta	58	-0,21	79%	-7,5%	-0,8	0,73	0,84	14%	—	—
put venduta	57.5	-0,18	82%	-8,3%	-0,8	0,65	0,74	13%	333	+2139
put venduta	57	-0,17	83%	-9,1%	-0,9	0,53	0,70	28%	—	—
put	56	-0,13	87%	-10,7%	-1,1	0,38	0,49	25%	—	—	−1σ
put ala ▶ venduta	55	-0,10	90%	-12,3%	-1,3	0,30	0,34	13%	1.646	+4110	muro OIVAL−1σ
put ala	54	-0,08	92%	-13,9%	-1,4	0,06	0,29	131%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	53	-0,06	94%	-15,5%	-1,6	0,03	0,34	168%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	52.5	-0,05	95%	-16,3%	-1,7	0,15	0,17	13%	30	+2911	muro OIVAL−1σ
put ala	52	-0,04	96%	-17,1%	-1,8	0,09	0,17	62%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	51	-0,03	97%	-18,7%	-2,0	0,04	0,17	124%	—	—	muro OIVAL−1σ
put	50	-0,02	98%	-20,3%	-2,2	0,07	0,11	44%	117	+3022	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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