OXY

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+4 Condizioni neutrali ieri +5

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +17

VRP (z-score) +39

Term slope -100

Vol-of-vol +80

IV3037,1%

HV30 c-c33,5%

VRP+3,6 (+0,8σ)

IV rank59

IV trendespansione

settore+14

VolScore +4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +39 (+0.78σ), slope -100, positioning +17, vol-of-vol +80 (-1.60σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 41

VolScore +4 (neutro) ma IV rank 59/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	49.0	wing -2σ	37g
vendi	put	56.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	69.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	75.0	wing +2σ	37g

credito127 $

max profitto127 $

max perdita573 $

POP71%

ROC22%

pareggio54.7 · 70.3

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 35,1% · ±1σ 56–69 · ±2σ 51–77 · catena del 19/10 ⚠ earnings 09/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.90×	0.81×	0.75×	1.11×	0.76×	0.68×	1.07×	1.01×	1.00×	1.45×	1.01×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 55,0 (16Δ 57 · muro OI 55 · VAL 55 · −1σ 56) → venduta 55 · ala 52.5

Call zona protetta ≥ 70,0 (16Δ 70 · VAH 63 · +1σ 69) → venduta 70 · ala 75

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 55/70credito 90 $ pareggio 54,1 – 70,9 · perdita non limitata

iron condor 52.5/55/70/75 credito 57 $ perdita max 443 $ ROC 13% pareggio 54,4 – 70,6

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 49/56/69/75 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	75	+0,07	93%	+20,2%	+1,8	0,02	0,26	171%	1.024	—	VAH+1σ
call ala	73	+0,10	90%	+17,0%	+1,5	0,20	0,84	123%	—	—	VAH+1σ
call ala	72.5	+0,11	89%	+16,2%	+1,4	0,29	0,37	24%	1.782	+1760	VAH+1σ
call	72	+0,12	88%	+15,4%	+1,4	0,36	0,41	13%	—	—	VAH+1σ
call venduta	71	+0,14	86%	+13,8%	+1,2	0,42	0,57	30%	—	—	VAH+1σ
call venduta ▶ venduta	70	+0,17	83%	+12,2%	+1,1	0,54	0,61	12%	3.617	+3629	VAH+1σ
call venduta	69	+0,21	79%	+10,6%	+1,0	0,66	0,80	19%	—	—	VAH
call venduta	68	+0,25	75%	+9,0%	+0,8	0,83	0,96	15%	—	—	VAH
call venduta	67.5	+0,27	73%	+8,2%	+0,8	0,97	1,11	13%	2.722	+2778	VAH
call venduta	67	+0,29	71%	+7,4%	+0,7	1,06	1,22	14%	—	—	VAH
call	66	+0,34	66%	+5,8%	+0,5	1,35	1,63	19%	—	—	VAH
call	65	+0,40	60%	+4,2%	+0,4	1,70	1,77	4%	8.429	+8455	VAH
call	64	+0,46	54%	+2,6%	+0,2	2,03	2,29	12%	—	—	VAH
call	63	+0,52	48%	+1,0%	+0,1	2,51	2,74	9%	—	—
call	62.5	+0,55	45%	+0,2%	+0,0	2,79	2,97	6%	6.433	+5984
prezzo 62,38
put	62	-0,42	58%	-0,6%	-0,1	1,94	2,79	36%	—	—
put	61	-0,36	64%	-2,2%	-0,2	1,59	1,81	13%	—	—
put venduta	60	-0,31	69%	-3,8%	-0,4	1,27	1,40	10%	2.182	+2223
put venduta	59	-0,25	75%	-5,4%	-0,5	0,99	1,07	8%	—	—
put venduta	58	-0,21	79%	-7,0%	-0,7	0,73	0,84	14%	—	—
put venduta	57.5	-0,18	82%	-7,8%	-0,8	0,65	0,74	13%	2.459	+2139
put venduta	57	-0,17	83%	-8,6%	-0,9	0,53	0,70	28%	—	—
put	56	-0,13	87%	-10,2%	-1,0	0,38	0,49	25%	—	—	−1σ
put ala ▶ venduta	55	-0,10	90%	-11,8%	-1,2	0,30	0,34	13%	4.140	+4110	muro OIVAL−1σ
put ala	54	-0,08	92%	-13,4%	-1,4	0,06	0,29	131%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	53	-0,06	94%	-15,0%	-1,6	0,03	0,34	168%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	52.5	-0,05	95%	-15,8%	-1,7	0,15	0,17	13%	3.146	+2911	muro OIVAL−1σ
put ala	52	-0,04	96%	-16,6%	-1,7	0,09	0,17	62%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	51	-0,03	97%	-18,2%	-1,9	0,04	0,17	124%	—	—	muro OIVAL−1σ
put	50	-0,02	98%	-19,8%	-2,1	0,07	0,11	44%	3.016	+3022	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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