PANW

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-7 Condizioni neutrali ieri +5

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +19

VRP (z-score) -3

Term slope -49

Vol-of-vol -1

IV3056,8%

HV30 c-c59,7%

VRP-2,9 (-0,1σ)

IV rank59

IV trendespansione

settore-3

VolScore -7: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -3 (-0.05σ), slope -49, positioning +19, vol-of-vol -1 (+0.02σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -7 (neutro) ma IV rank 59/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	230.0	wing -2σ	37g
vendi	put	290.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	405.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	465.0	wing +2σ	37g

credito1041 $

max profitto1041 $

max perdita4959 $

POP73%

ROC21%

pareggio279.6 · 415.4

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 56,6% · ±1σ 314–383 · ±2σ 285–422 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.99×	0.59×	0.75×	0.66×	0.84×	0.56×	1.16×	0.99×	1.69×	0.72×	0.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 305,0 (16Δ 305 · muro OI 325 · VAL 278 · −1σ 314) → venduta 300 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 400,0 (16Δ 385 · muro OI 400 · VAH 418 · +1σ 383) → venduta 400 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 300/400credito 252 $ pareggio 297,5 – 402,5 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 230/290/405/465 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	415	+0,05	95%	+19,6%	+1,8	0,30	1,04	110%	5	0	muro OI+1σ
call ala	412.5	+0,05	95%	+18,9%	+1,8	0,01	1,38	197%	3	0	muro OI+1σ
call ala	410	+0,06	94%	+18,2%	+1,7	0,50	0,75	40%	21	0	muro OI+1σ
call ala	405	+0,07	93%	+16,7%	+1,6	0,48	1,08	77%	10	0	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	400	+0,09	91%	+15,3%	+1,4	0,67	1,21	57%	3.075	0	muro OI+1σ
call ala	397.5	+0,09	91%	+14,6%	+1,4	0,32	1,40	126%	4	0	+1σ
call ala	395	+0,11	89%	+13,8%	+1,3	0,66	1,51	78%	17	0	+1σ
call	390	+0,13	87%	+12,4%	+1,2	0,72	2,00	94%	214	0	+1σ
call venduta	385	+0,15	85%	+11,0%	+1,1	1,63	2,89	56%	27	0	+1σ
call venduta	380	+0,19	81%	+9,5%	+0,9	1,47	3,20	74%	36	0
call venduta	375	+0,22	78%	+8,1%	+0,8	3,10	4,25	31%	32	0
call venduta	370	+0,26	74%	+6,6%	+0,7	3,65	7,85	73%	193	0
call venduta	365	+0,30	70%	+5,2%	+0,5	4,10	8,40	69%	36	0
call	360	+0,35	65%	+3,8%	+0,4	5,35	10,15	62%	155	0
call	355	+0,40	60%	+2,3%	+0,2	8,25	10,80	27%	54	0
call	350	+0,45	55%	+0,9%	+0,1	9,20	13,70	39%	35	0
prezzo 346,95
put	345	-0,50	50%	-0,6%	-0,1	11,10	14,25	25%	143	0
put	340	-0,45	55%	-2,0%	-0,2	9,55	10,50	9%	3.082	0
put	335	-0,40	60%	-3,4%	-0,4	6,05	10,55	54%	35	0
put	330	-0,35	65%	-4,9%	-0,5	5,75	8,55	39%	63	0
put venduta	325	-0,30	70%	-6,3%	-0,7	4,65	5,95	25%	4.145	0	muro OI
put venduta	320	-0,26	74%	-7,8%	-0,8	2,69	5,90	75%	38	0	muro OI
put venduta	315	-0,22	78%	-9,2%	-1,0	0,92	4,00	125%	6	0	muro OI
put venduta	310	-0,18	82%	-10,6%	-1,1	2,00	3,05	42%	57	0	muro OI−1σ
put venduta	305	-0,15	85%	-12,1%	-1,3	0,61	3,40	139%	116	0	muro OI−1σ
put ▶ venduta	300	-0,13	87%	-13,5%	-1,5	1,11	1,75	45%	3.136	0	muro OI−1σ
put ala	295	-0,10	90%	-15,0%	-1,6	0,54	2,14	119%	3	0	muro OI−1σ
put ala	290	-0,08	92%	-16,4%	-1,8	0,52	1,18	78%	42	0	muro OI−1σ
put ala	285	-0,07	93%	-17,9%	-2,0	0,26	1,18	128%	8	0	muro OI−1σ
put ala	280	-0,05	95%	-19,3%	-2,2	0,05	0,56	167%	28	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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