PANW

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-7 Condizioni neutrali ieri +5

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +19

VRP (z-score) -3

Term slope -49

Vol-of-vol -1

IV3056,8%

HV30 c-c59,7%

VRP-2,9 (-0,1σ)

IV rank59

IV trendespansione

settore-3

VolScore -7: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -3 (-0.05σ), slope -49, positioning +19, vol-of-vol -1 (+0.02σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -7 (neutro) ma IV rank 59/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	230.0	wing -2σ	37g
vendi	put	290.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	405.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	465.0	wing +2σ	37g

credito1041 $

max profitto1041 $

max perdita4959 $

POP73%

ROC21%

pareggio279.6 · 415.4

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 56,8% · ±1σ 293–411 · ±2σ 248–486 · catena del 19/10 ⚠ earnings 19/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.99×	0.59×	0.75×	0.66×	0.84×	0.56×	1.16×	0.99×	1.69×	0.72×	0.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 290,0 (16Δ 290 · VAL 278 · −1σ 293) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 410,5 (16Δ 410 · VAH 418 · +1σ 411) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 230/290/405/465 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	410	+0,18	82%	+18,2%	+1,0	4,70	5,15	9%	—	+636
call venduta	400	+0,22	78%	+15,3%	+0,8	6,45	6,80	5%	—	+1890
call	395	—	—	+13,8%	+0,8	3,60	8,50	81%	—	—
call venduta	390	+0,27	73%	+12,4%	+0,7	7,70	10,30	29%	—	+304
call	385	—	—	+11,0%	+0,6	5,85	10,50	57%	—	—
call venduta	380	+0,32	68%	+9,5%	+0,5	10,10	12,25	19%	—	+1171
call	375	—	—	+8,1%	+0,5	11,05	14,50	27%	—	—
call	372.5	—	—	+7,4%	+0,4	9,05	17,05	61%	—	—
call	370	+0,37	63%	+6,6%	+0,4	10,85	16,40	41%	—	+814
call	367.5	—	—	+5,9%	+0,3	11,50	18,80	48%	—	—
call	365	—	—	+5,2%	+0,3	12,35	17,55	35%	—	—
call	362.5	—	—	+4,5%	+0,3	15,35	20,50	29%	—	—
call	360	+0,43	57%	+3,8%	+0,2	15,00	20,30	30%	—	+304
call	357.5	—	—	+3,0%	+0,2	15,95	22,60	35%	—	—
call	355	—	—	+2,3%	+0,1	15,80	23,45	39%	—	—
call	352.5	—	—	+1,6%	+0,1	18,55	24,70	28%	—	—
call	350	+0,50	50%	+0,9%	+0,1	21,45	22,70	6%	—	+728
call	347.5	—	—	+0,2%	+0,0	19,35	26,95	33%	—	—
prezzo 346,95
put	345	—	—	-0,6%	-0,0	17,90	23,00	25%	—	—
put	342.5	—	—	-1,3%	-0,1	16,80	24,40	37%	—	—
put	340	-0,44	56%	-2,0%	-0,1	18,25	20,00	9%	—	+998
put	337.5	—	—	-2,7%	-0,2	14,25	22,20	44%	—	—
put	335	—	—	-3,4%	-0,2	15,05	21,10	33%	—	—
put	332.5	—	—	-4,2%	-0,3	12,10	20,10	50%	—	—
put	330	-0,38	62%	-4,9%	-0,3	13,80	17,00	21%	—	+1040
put	327.5	—	—	-5,6%	-0,3	10,15	18,10	56%	—	—
put	325	—	—	-6,3%	-0,4	10,40	15,95	42%	—	—
put venduta	320	-0,32	68%	-7,8%	-0,5	10,00	13,50	30%	—	+977
put	315	—	—	-9,2%	-0,6	6,05	14,00	79%	—	—
put venduta	310	-0,26	74%	-10,6%	-0,7	6,60	10,00	41%	—	+774
put	305	—	—	-12,1%	-0,8	3,80	11,30	99%	—	—
put venduta	300	-0,21	79%	-13,5%	-0,9	4,95	8,25	50%	—	+2158
put venduta	290	-0,16	84%	-16,4%	-1,1	2,98	5,10	52%	—	+547	−1σ
put	280	-0,13	87%	-19,3%	-1,3	2,10	5,15	84%	—	+755	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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