PANW

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-7 Condizioni neutrali ieri +5

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +19

VRP (z-score) -3

Term slope -49

Vol-of-vol -1

IV3056,8%

HV30 c-c59,7%

VRP-2,9 (-0,1σ)

IV rank59

IV trendespansione

settore-3

VolScore -7: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -3 (-0.05σ), slope -49, positioning +19, vol-of-vol -1 (+0.02σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 42

VolScore -7 (neutro) ma IV rank 59/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	230.0	wing -2σ	37g
vendi	put	290.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	405.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	465.0	wing +2σ	37g

credito1041 $

max profitto1041 $

max perdita4959 $

POP73%

ROC21%

pareggio279.6 · 415.4

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 54,2% · ±1σ 266–453 · ±2σ 204–591 · catena del 19/10 ⚠ earnings 19/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.99×	0.59×	0.75×	0.66×	0.84×	0.56×	1.16×	0.99×	1.69×	0.72×	0.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 265,8 (16Δ 280 · muro OI 270 · VAL 278 · −1σ 266) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 452,8 (VAH 418 · +1σ 453) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 230/290/405/465 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	440	+0,23	77%	+26,8%	+0,9	9,65	11,50	17%	—	—	VAH
call venduta	430	+0,25	75%	+23,9%	+0,8	11,30	13,15	15%	—	—	VAH
call venduta	420	+0,28	72%	+21,1%	+0,7	12,95	15,00	15%	—	—	VAH
call venduta	410	+0,31	69%	+18,2%	+0,6	15,25	19,25	23%	—	—
call	400	+0,35	65%	+15,3%	+0,5	18,40	20,60	11%	—	—
call	390	+0,38	62%	+12,4%	+0,4	21,00	23,35	11%	—	—
call	380	+0,42	58%	+9,5%	+0,3	23,15	25,60	10%	—	—
call	370	+0,46	54%	+6,6%	+0,2	26,50	30,00	12%	—	—
call	360	+0,50	50%	+3,8%	+0,1	29,25	36,00	21%	—	—
call	350	+0,54	46%	+0,9%	+0,0	36,50	39,25	7%	—	—
prezzo 346,95
put	345	-0,45	55%	-0,6%	-0,0	33,10	35,80	8%	17	—
put	340	-0,43	57%	-2,0%	-0,1	28,45	33,00	15%	21	—
put	335	-0,40	60%	-3,4%	-0,1	27,30	30,90	12%	15	—
put	330	-0,38	62%	-4,9%	-0,2	24,45	28,40	15%	5	—
put	325	-0,36	64%	-6,3%	-0,2	24,10	25,90	7%	78	—
put	320	-0,34	66%	-7,8%	-0,3	22,40	23,05	3%	17	—
put	315	-0,32	68%	-9,2%	-0,4	20,20	22,35	10%	3	—
put venduta	310	-0,30	70%	-10,6%	-0,4	18,05	20,50	13%	2	—
put venduta	300	-0,26	74%	-13,5%	-0,5	15,30	16,90	10%	52	—
put venduta	290	-0,22	78%	-16,4%	-0,7	12,50	14,40	14%	211	—
put venduta	280	-0,19	81%	-19,3%	-0,8	10,05	10,40	3%	25	—

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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