PDD

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+14 Condizioni neutrali ieri +6

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -3

VRP (z-score) +100

Term slope -50

Vol-of-vol -19

IV3037,2%

HV30 c-c25,1%

VRP+12,1 (+2,1σ)

IV rank49

IV trendespansione

settore-4

VolScore +14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.11σ), slope -50, positioning -3, vol-of-vol -19 (+0.39σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +14: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 31,1% · ±1σ 77–86 · ±2σ 73–91 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.77×	0.79×	0.97×	1.38×	0.83×	2.00×	1.10×	1.17×	0.78×	0.69×	0.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 77,0 (16Δ 77 · muro OI 80 · VAL 78 · −1σ 77) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 86,0 (16Δ 86 · muro OI 84 · VAH 90 · +1σ 86) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	93	+0,02	98%	+14,3%	+2,5	—	0,75	—	1	0	muro OIVAH+1σ
call	92	+0,03	97%	+13,0%	+2,3	—	0,71	—	—	-6	muro OIVAH+1σ
call ala	91	+0,04	96%	+11,8%	+2,1	—	0,49	—	5	0	muro OIVAH+1σ
call ala	90	+0,05	95%	+10,6%	+1,9	0,05	0,10	67%	10	0	muro OIVAH+1σ
call ala	89	+0,07	93%	+9,4%	+1,7	0,06	0,17	96%	8	0	muro OI+1σ
call ala	88	+0,09	91%	+8,1%	+1,4	0,12	0,24	67%	29	0	muro OI+1σ
call	87	+0,13	87%	+6,9%	+1,2	0,11	0,78	151%	3	0	muro OI+1σ
call venduta	86	+0,17	83%	+5,7%	+1,0	0,28	0,48	53%	45	0	muro OI+1σ
call venduta	85	+0,23	77%	+4,4%	+0,8	0,53	0,60	12%	458	0	muro OI
call venduta	84	+0,30	70%	+3,2%	+0,6	0,71	0,90	24%	711	0	muro OI
call	83	+0,38	62%	+2,0%	+0,4	1,04	1,18	13%	106	0
call	82	+0,47	53%	+0,7%	+0,1	1,21	1,79	39%	89	0
prezzo 81,39
put	81	-0,44	56%	-0,5%	-0,1	1,42	1,78	23%	7	0
put	80	-0,36	64%	-1,7%	-0,3	1,01	1,21	18%	867	0	muro OI
put venduta	79	-0,28	72%	-2,9%	-0,6	0,79	0,94	17%	241	0	muro OI
put venduta	78	-0,21	79%	-4,2%	-0,8	0,52	0,79	41%	85	0	muro OI
put venduta	77	-0,15	85%	-5,4%	-1,0	0,31	0,60	64%	49	0	muro OIVAL−1σ
put ala	76	-0,11	89%	-6,6%	-1,3	0,01	0,49	192%	8	0	muro OIVAL−1σ
put ala	75	-0,08	92%	-7,9%	-1,5	0,05	0,24	131%	16	0	muro OIVAL−1σ
put ala	74	-0,05	95%	-9,1%	-1,8	0,03	0,24	156%	136	0	muro OIVAL−1σ
put ala	73	-0,04	96%	-10,3%	-2,0	0,01	0,11	167%	5	0	muro OIVAL−1σ
put	72	-0,02	98%	-11,5%	-2,3	0,05	0,16	105%	3	0	muro OIVAL−1σ
put	71	-0,02	98%	-12,8%	-2,5	—	0,94	—	5	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 16/10 e 19/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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