PDD

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+14 Condizioni neutrali ieri +6

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -3

VRP (z-score) +100

Term slope -50

Vol-of-vol -19

IV3037,2%

HV30 c-c25,1%

VRP+12,1 (+2,1σ)

IV rank49

IV trendespansione

settore-4

VolScore +14: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.11σ), slope -50, positioning -3, vol-of-vol -19 (+0.39σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +14: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 34,5% · ±1σ 69–96 · ±2σ 58–114 · catena del 19/10 ⚠ earnings 18/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.77×	0.79×	0.97×	1.38×	0.83×	2.00×	1.10×	1.17×	0.78×	0.69×	0.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 68,7 (16Δ 70 · VAL 78 · −1σ 69) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 100,0 (16Δ 100 · VAH 90 · +1σ 96) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	120	+0,03	97%	+47,4%	+2,3	0,10	0,25	86%	—	—	VAH+1σ
call ala	115	+0,05	95%	+41,3%	+2,0	0,15	0,59	119%	—	—	VAH+1σ
call ala	110	+0,07	93%	+35,2%	+1,8	0,30	0,44	38%	—	—	VAH+1σ
call ala	105	+0,10	90%	+29,0%	+1,5	0,32	0,90	95%	—	—	VAH+1σ
call venduta	100	+0,15	85%	+22,9%	+1,2	0,90	1,16	25%	—	—	VAH+1σ
call venduta	95	+0,23	77%	+16,7%	+0,9	1,55	2,07	29%	—	—	VAH
call	90	+0,33	67%	+10,6%	+0,6	2,22	3,30	39%	—	—	VAH
call	85	+0,46	54%	+4,4%	+0,3	3,75	4,75	24%	—	—
prezzo 81,39
put	80	-0,41	59%	-1,7%	-0,1	4,15	4,45	7%	—	—
put venduta	75	-0,27	73%	-7,9%	-0,5	2,36	2,82	18%	—	—	VAL
put venduta	70	-0,16	84%	-14,0%	-0,9	1,22	1,49	20%	—	—	VAL
put ala	65	-0,09	91%	-20,1%	-1,3	0,63	0,85	30%	—	—	VAL−1σ
put ala	60	-0,05	95%	-26,3%	-1,8	0,32	0,40	22%	—	—	VAL−1σ
put	55	-0,03	97%	-32,4%	-2,3	0,08	0,35	126%	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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