PG — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-11 Condizioni neutrali ieri -11

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -4

VRP (z-score) +22

Term slope -46

Vol-of-vol -34

IV3021,9%

HV30 c-c17,6%

VRP+4,3 (+0,4σ)

IV rank48

IV trendstabile

settore+3

VolScore -11: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +22 (+0.44σ), slope -46, positioning -4, vol-of-vol -34 (+0.67σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 76

Earnings tra 2 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	150.0	wing -2σ	10g
vendi	put	155.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	165.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	167.5	wing +2σ	10g

credito92 $

max profitto92 $

max perdita408 $

POP69%

ROC22%

pareggio154.1 · 165.9

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 27,7% · ±1σ 152–167 · ±2σ 145–175 · catena del 19/10 ⚠ earnings 22/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.89×	1.06×	0.68×	0.88×	0.83×	0.76×	0.77×	1.50×	2.11×	1.49×	1.30×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 149,0 (16Δ 149 · VAL 143 · −1σ 152) → venduta 149 · ala 145

Call zona protetta ≥ 167,2 (16Δ 165 · +1σ 167) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 150/155/165/167 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	180	—	—	+13,0%	+2,5	—	1,61	—	—	—	+1σ
call	177.5	+0,01	99%	+11,4%	+2,2	—	1,15	—	2	0	+1σ
call	175	—	—	+9,8%	+2,0	—	0,94	—	2	—	+1σ
call	172.5	+0,02	98%	+8,3%	+1,7	0,01	0,35	189%	162	0	+1σ
call ala	170	+0,05	95%	+6,7%	+1,3	0,08	0,27	109%	26	0	+1σ
call ala	167.5	+0,08	92%	+5,1%	+1,0	0,07	0,40	140%	22	0	+1σ
call venduta	165	+0,15	85%	+3,5%	+0,7	0,27	0,71	90%	65	0
call venduta	162.5	+0,24	76%	+2,0%	+0,4	0,83	1,19	36%	151	0
call	160	+0,36	64%	+0,4%	+0,1	1,50	1,76	16%	762	0
prezzo 159,35
put	157.5	-0,53	47%	-1,2%	-0,2	2,90	3,55	20%	42	0
put	155	-0,39	61%	-2,7%	-0,6	2,03	2,39	16%	305	0
put venduta	152.5	-0,27	73%	-4,3%	-0,9	1,09	1,44	28%	312	0
put venduta	150	-0,18	82%	-5,9%	-1,3	0,57	0,80	34%	196	0	−1σ
put venduta ▶ venduta	149	-0,15	85%	-6,5%	-1,4	0,12	0,68	140%	388	0	−1σ
put	148	-0,13	87%	-7,1%	-1,5	0,20	0,92	129%	103	0	−1σ
put ala	147	-0,10	90%	-7,8%	-1,7	0,08	0,45	140%	150	0	−1σ
put ala	146	-0,09	91%	-8,4%	-1,8	0,25	0,34	31%	90	0	−1σ
put ala ▶ ala	145	-0,07	93%	-9,0%	-2,0	0,09	0,40	127%	146	0	−1σ
put ala	144	-0,05	95%	-9,6%	-2,1	0,03	0,29	162%	32	0	−1σ
put ala	143	-0,04	96%	-10,3%	-2,3	—	0,42	—	69	0	VAL−1σ
put ala	142	-0,03	97%	-10,9%	-2,4	—	0,18	—	51	0	VAL−1σ
put	141	-0,03	97%	-11,5%	-2,5	0,01	0,20	181%	63	0	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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