PG — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-11 Condizioni neutrali ieri -11

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -4

VRP (z-score) +22

Term slope -46

Vol-of-vol -34

IV3021,9%

HV30 c-c17,6%

VRP+4,3 (+0,4σ)

IV rank48

IV trendstabile

settore+3

VolScore -11: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +22 (+0.44σ), slope -46, positioning -4, vol-of-vol -34 (+0.67σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 76

Earnings tra 2 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	150.0	wing -2σ	10g
vendi	put	155.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	165.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	167.5	wing +2σ	10g

credito92 $

max profitto92 $

max perdita408 $

POP69%

ROC22%

pareggio154.1 · 165.9

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 21,6% · ±1σ 149–170 · ±2σ 140–181 · catena del 19/10 ⚠ earnings 22/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.89×	1.06×	0.68×	0.88×	0.83×	0.76×	0.77×	1.50×	2.11×	1.49×	1.30×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 146,0 (16Δ 146 · VAL 143 · −1σ 149) → venduta 145 · ala 135

Call zona protetta ≥ 169,9 (+1σ 170) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 150/155/165/167 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	185	—	—	+16,1%	+2,3	—	0,19	—	66	+66	+1σ
call	182.5	—	—	+14,5%	+2,1	—	0,21	—	—	—	+1σ
call	180	—	—	+13,0%	+1,9	—	0,24	—	86	+86	+1σ
call	177.5	—	—	+11,4%	+1,7	0,01	0,20	181%	—	—	+1σ
call	175	—	—	+9,8%	+1,5	0,05	0,30	143%	190	+188	+1σ
call	172.5	—	—	+8,3%	+1,2	0,08	0,43	137%	—	—	+1σ
call	170	—	—	+6,7%	+1,0	0,38	0,62	48%	2.400	+2393	+1σ
call	167.5	—	—	+5,1%	+0,8	0,56	0,97	54%	—	—
call	165	—	—	+3,5%	+0,5	0,96	1,34	33%	1.497	+1267
call	162.5	—	—	+2,0%	+0,3	1,58	2,19	32%	—	—
call	160	—	—	+0,4%	+0,1	2,57	2,88	11%	7.446	+6697
prezzo 159,35
put	157.5	-0,50	50%	-1,2%	-0,2	4,00	4,55	13%	—	—
put	155	-0,40	60%	-2,7%	-0,4	2,83	3,20	12%	313	+307
put venduta	152.5	-0,31	69%	-4,3%	-0,7	1,86	2,33	22%	—	—
put venduta	150	-0,23	77%	-5,9%	-0,9	1,36	1,55	13%	981	+817
put	149	—	—	-6,5%	-1,0	1,01	1,36	30%	—	—	−1σ
put venduta	148	-0,18	82%	-7,1%	-1,2	0,92	1,09	17%	—	—	−1σ
put	147	—	—	-7,8%	-1,3	0,81	0,93	14%	—	—	−1σ
put venduta	146	-0,14	86%	-8,4%	-1,4	0,50	0,78	44%	—	—	−1σ
put ▶ venduta	145	-0,12	88%	-9,0%	-1,5	0,54	0,80	39%	2.458	+2468	−1σ
put ala	140	-0,06	94%	-12,1%	-2,0	0,26	0,41	45%	2.062	+2205	VAL−1σ
put ▶ ala	135	-0,03	97%	-15,3%	-2,6	0,12	0,22	59%	1.863	+1882	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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