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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-28 Condizioni neutrali ieri -22

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -16

VRP (z-score) +7

Term slope -100

Vol-of-vol -5

IV3053,3%

HV30 c-c49,9%

VRP+3,4 (+0,1σ)

IV rank42

IV trendespansione

settore-3

VolScore -28: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +7 (+0.14σ), slope -100, positioning -16, vol-of-vol -5 (+0.09σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -28: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 48,2% · ±1σ 160–189 · ±2σ 147–205 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.61×	0.63×	0.73×	0.70×	0.50×	1.01×	0.83×	0.94×	0.91×	0.96×	0.19×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 150,0 (16Δ 158 · muro OI 150 · VAL 156 · −1σ 160) → venduta 150 · ala 140

Call zona protetta ≥ 200,0 (16Δ 190 · muro OI 200 · VAH 213 · +1σ 189) → venduta 200 · ala 205

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 150/200credito 76 $ pareggio 149,2 – 200,8 · perdita non limitata

iron condor 140/150/200/205 credito 47 $ perdita max 953 $ ROC 5% pareggio 149,5 – 200,5

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	210	+0,03	97%	+21,0%	+2,3	0,10	0,18	57%	87	0	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	205	+0,05	95%	+18,1%	+2,0	0,08	0,26	106%	153	0	muro OI+1σ
call ala ▶ venduta	200	+0,07	93%	+15,3%	+1,7	0,33	0,39	17%	1.593	0	muro OI+1σ
call ala	197.5	+0,09	91%	+13,8%	+1,5	0,42	0,51	19%	54	0	+1σ
call ala	195	+0,11	89%	+12,4%	+1,4	0,57	0,75	27%	276	0	+1σ
call	192.5	+0,13	87%	+10,9%	+1,2	0,71	0,91	25%	434	0	+1σ
call venduta	190	+0,16	84%	+9,5%	+1,1	0,97	1,34	32%	567	0	+1σ
call venduta	187.5	+0,20	80%	+8,1%	+0,9	1,30	1,72	28%	260	0
call venduta	185	+0,24	76%	+6,6%	+0,8	1,79	2,14	18%	379	0
call venduta	182.5	+0,29	71%	+5,2%	+0,6	2,31	2,75	17%	329	0
call	180	+0,34	66%	+3,7%	+0,4	3,10	3,55	14%	1.396	0
call	177.5	+0,40	60%	+2,3%	+0,3	4,05	4,60	13%	179	0
call	175	+0,46	54%	+0,8%	+0,1	5,00	5,70	13%	128	0
prezzo 173,53
put	172.5	-0,48	52%	-0,6%	-0,1	4,65	5,85	23%	32	0
put	170	-0,42	58%	-2,0%	-0,2	3,95	4,20	6%	402	0
put	167.5	-0,36	64%	-3,5%	-0,4	2,94	3,25	10%	27	0
put venduta	165	-0,31	69%	-4,9%	-0,6	2,19	2,65	19%	110	0
put venduta	162.5	-0,26	74%	-6,4%	-0,8	1,54	1,86	19%	50	0
put venduta	160	-0,21	79%	-7,8%	-1,0	1,14	1,52	29%	280	0
put venduta	157.5	-0,17	83%	-9,2%	-1,2	0,81	1,17	36%	32	0	−1σ
put	155	-0,14	86%	-10,7%	-1,4	0,59	0,73	21%	175	0	VAL−1σ
put	152.5	-0,11	89%	-12,1%	-1,5	0,39	0,54	32%	249	0	VAL−1σ
put ala ▶ venduta	150	-0,09	91%	-13,6%	-1,7	0,21	0,42	67%	1.113	0	muro OIVAL−1σ
put ala	145	-0,05	95%	-16,4%	-2,1	—	0,45	—	27	0	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	140	-0,03	97%	-19,3%	-2,6	0,01	0,13	171%	344	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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