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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-28 Condizioni neutrali ieri -22

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -16

VRP (z-score) +7

Term slope -100

Vol-of-vol -5

IV3053,3%

HV30 c-c49,9%

VRP+3,4 (+0,1σ)

IV rank42

IV trendespansione

settore-3

VolScore -28: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +7 (+0.14σ), slope -100, positioning -16, vol-of-vol -5 (+0.09σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -28: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 52,9% · ±1σ 148–203 · ±2σ 127–237 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.61×	0.63×	0.73×	0.70×	0.50×	1.01×	0.83×	0.94×	0.91×	0.96×	0.19×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 148,4 (VAL 156 · −1σ 148) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Call zona protetta ≥ 210,0 (16Δ 210 · muro OI 185 · VAH 213 · +1σ 203) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	210	+0,14	86%	+21,0%	+1,2	1,68	2,00	17%	83	0	muro OI+1σ
call	205	—	—	+18,1%	+1,1	2,24	2,56	13%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	200	+0,21	79%	+15,3%	+0,9	2,99	3,30	10%	503	+2776	muro OI
call	197.5	—	—	+13,8%	+0,8	2,67	4,80	57%	—	—	muro OI
call venduta	195	+0,26	74%	+12,4%	+0,7	3,75	4,35	15%	86	+1907	muro OI
call	192.5	—	—	+10,9%	+0,7	4,30	4,90	13%	—	—	muro OI
call	190	—	—	+9,5%	+0,6	4,90	5,55	12%	272	+2513	muro OI
call	187.5	—	—	+8,1%	+0,5	5,60	6,25	11%	—	—	muro OI
call	185	+0,37	63%	+6,6%	+0,4	6,35	7,05	10%	510	+1891	muro OI
call	182.5	—	—	+5,2%	+0,3	7,15	7,95	11%	—	—
call	180	—	—	+3,7%	+0,2	8,15	8,60	5%	306	+1547
call	177.5	—	—	+2,3%	+0,1	8,10	10,00	21%	—	—
call	175	—	—	+0,8%	+0,1	10,25	10,70	4%	50	+1201
prezzo 173,53
put	172.5	—	—	-0,6%	-0,0	9,45	10,25	8%	—	—
put	170	-0,43	57%	-2,0%	-0,1	8,30	9,25	11%	—	+2009
put	167.5	—	—	-3,5%	-0,2	7,25	8,15	12%	—	—
put	165	—	—	-4,9%	-0,3	6,25	7,00	11%	—	+2699
put	162.5	—	—	-6,4%	-0,4	5,40	6,00	11%	—	—
put	160	—	—	-7,8%	-0,5	4,60	5,15	11%	—	+5220
put	157.5	—	—	-9,2%	-0,6	3,90	4,40	12%	—	—
put	155	—	—	-10,7%	-0,7	3,30	3,75	13%	—	+1987	VAL
put	152.5	—	—	-12,1%	-0,8	2,81	3,80	30%	—	—	VAL
put	150	—	—	-13,6%	-0,9	2,34	2,67	13%	—	+3789	VAL
put	145	—	—	-16,4%	-1,1	1,60	2,04	24%	—	+955	VAL−1σ
put	140	—	—	-19,3%	-1,4	1,06	1,30	20%	—	+3047	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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