QCOM

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-28 Condizioni neutrali ieri -22

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -16

VRP (z-score) +7

Term slope -100

Vol-of-vol -5

IV3053,3%

HV30 c-c49,9%

VRP+3,4 (+0,1σ)

IV rank42

IV trendespansione

settore-3

VolScore -28: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +7 (+0.14σ), slope -100, positioning -16, vol-of-vol -5 (+0.09σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -28: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 46,6% · ±1σ 138–218 · ±2σ 110–274 · catena del 19/10 ⚠ earnings 04/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.61×	0.63×	0.73×	0.70×	0.50×	1.01×	0.83×	0.94×	0.91×	0.96×	0.19×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 138,0 (16Δ 140 · VAL 156 · −1σ 138) → venduta 135 · ala 125

Call zona protetta ≥ 230,0 (16Δ 230 · VAH 213 · +1σ 218) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	250	+0,09	91%	+44,1%	+1,6	1,35	1,89	33%	—	—	VAH+1σ
call	240	+0,12	88%	+38,3%	+1,4	1,85	2,44	28%	—	—	VAH+1σ
call venduta	230	+0,15	85%	+32,5%	+1,2	1,96	3,30	51%	—	—	VAH+1σ
call venduta	220	+0,19	81%	+26,8%	+1,0	3,60	4,05	12%	—	—	VAH+1σ
call venduta	210	+0,25	75%	+21,0%	+0,8	5,00	5,80	15%	—	—
call venduta	200	+0,31	69%	+15,3%	+0,6	6,95	7,80	12%	—	—
call	195	+0,35	65%	+12,4%	+0,5	7,65	9,95	26%	—	—
call	190	+0,39	61%	+9,5%	+0,4	8,65	11,25	26%	—	—
call	185	+0,44	56%	+6,6%	+0,3	10,65	12,85	19%	—	—
call	180	+0,48	52%	+3,7%	+0,2	12,50	15,00	18%	—	—
call	175	—	—	+0,8%	+0,0	14,15	17,20	19%	—	—
prezzo 173,53
put	170	—	—	-2,0%	-0,1	12,50	13,70	9%	—	—
put	165	-0,38	62%	-4,9%	-0,2	10,50	11,85	12%	—	—
put	160	-0,33	67%	-7,8%	-0,4	7,90	9,80	21%	—	—
put venduta	155	-0,28	72%	-10,7%	-0,5	6,15	8,10	27%	—	—	VAL
put venduta	150	-0,24	76%	-13,6%	-0,6	5,30	6,10	14%	—	—	VAL
put venduta	145	-0,20	80%	-16,4%	-0,8	4,00	4,85	19%	—	—	VAL
put venduta	140	-0,16	84%	-19,3%	-0,9	3,05	3,75	21%	—	—	VAL
put ▶ venduta	135	-0,13	87%	-22,2%	-1,1	2,38	2,70	13%	—	—	VAL−1σ
put ala	130	-0,10	90%	-25,1%	-1,3	1,76	2,08	17%	—	—	VAL−1σ
put ala ▶ ala	125	-0,08	92%	-28,0%	-1,4	1,30	1,60	21%	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale