RBLX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-15 Condizioni neutrali ieri +4

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +14

VRP (z-score) +37

Term slope -100

Vol-of-vol -32

IV3077,6%

HV30 c-c68,3%

VRP+9,3 (+0,7σ)

IV rank57

IV trendstabile

settore+3

VolScore -15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +37 (+0.73σ), slope -100, positioning +14, vol-of-vol -32 (+0.65σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 79

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	38.0	wing -2σ	14g
vendi	put	44.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	57.0	+1σ (OTM)	14g
compra	call	64.0	wing +2σ	14g

credito140 $

max profitto140 $

max perdita560 $

POP70%

ROC25%

pareggio42.6 · 58.4

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 102,6% · ±1σ 42–61 · ±2σ 36–72 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.61×	1.27×	0.90×	0.86×	0.64×	0.51×	0.54×	0.66×	0.56×	0.48×	0.10×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 42,5 (16Δ 43 · VAL 41 · −1σ 42) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 60,6 (16Δ 60 · muro OI 54 · VAH 55 · +1σ 61) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 38/44/57/64 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	70	+0,06	94%	+37,9%	+1,8	0,11	0,27	84%	59	—	muro OIVAH+1σ
call	65	+0,11	89%	+28,1%	+1,4	0,35	0,52	39%	51	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	60	+0,21	79%	+18,2%	+0,9	0,94	1,03	9%	128	0	muro OIVAH
call venduta	59	+0,23	77%	+16,3%	+0,8	1,02	1,19	15%	85	0	muro OIVAH
call venduta	58	+0,26	74%	+14,3%	+0,7	1,25	1,41	12%	42	0	muro OIVAH
call venduta	57	+0,29	71%	+12,3%	+0,7	1,44	1,85	25%	10	0	muro OIVAH
call	56	+0,32	68%	+10,3%	+0,6	1,66	1,89	13%	51	0	muro OIVAH
call	55	+0,36	64%	+8,4%	+0,5	1,95	2,17	11%	229	0	muro OI
call	54	+0,40	60%	+6,4%	+0,3	2,25	2,54	12%	337	0	muro OI
call	53	+0,44	56%	+4,4%	+0,2	2,58	2,87	11%	189	0
call	52	+0,48	52%	+2,5%	+0,1	2,94	3,55	19%	151	0
call	51	+0,52	48%	+0,5%	+0,0	3,35	3,65	9%	98	0
prezzo 50,75
put	50	-0,43	57%	-1,5%	-0,1	3,20	3,40	6%	45	0
put	49	-0,39	61%	-3,4%	-0,2	2,67	3,25	20%	5	0
put	48.5	-0,37	63%	-4,4%	-0,3	2,39	3,05	24%	16	0
put	48	-0,35	65%	-5,4%	-0,3	2,23	2,54	13%	30	0
put	47.5	-0,32	68%	-6,4%	-0,4	2,05	2,32	12%	2	0
put venduta	47	-0,30	70%	-7,4%	-0,4	1,87	2,14	13%	4	0
put venduta	46.5	-0,28	72%	-8,4%	-0,5	1,66	2,02	20%	2	0
put venduta	46	-0,27	73%	-9,4%	-0,6	1,50	1,84	20%	20	0
put venduta	45.5	-0,25	75%	-10,3%	-0,6	1,38	1,86	30%	2	0
put venduta	45	-0,23	77%	-11,3%	-0,7	1,21	1,53	23%	16	0
put venduta	44.5	-0,21	79%	-12,3%	-0,7	1,09	1,41	26%	1	0
put venduta	44	-0,19	81%	-13,3%	-0,8	1,02	1,29	23%	12	0
put venduta	43.5	-0,18	82%	-14,3%	-0,9	0,89	1,04	16%	14	0
put venduta	43	-0,16	84%	-15,3%	-0,9	0,61	1,04	52%	28	0
put venduta	42.5	-0,15	85%	-16,3%	-1,0	0,69	1,15	50%	22	0
put	42	-0,13	87%	-17,2%	-1,1	0,49	0,81	49%	19	0	−1σ
put	41	-0,11	89%	-19,2%	-1,2	0,36	0,57	45%	18	0	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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