RBLX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-15 Condizioni neutrali ieri +4

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +14

VRP (z-score) +37

Term slope -100

Vol-of-vol -32

IV3077,6%

HV30 c-c68,3%

VRP+9,3 (+0,7σ)

IV rank57

IV trendstabile

settore+3

VolScore -15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +37 (+0.73σ), slope -100, positioning +14, vol-of-vol -32 (+0.65σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 79

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	38.0	wing -2σ	14g
vendi	put	44.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	57.0	+1σ (OTM)	14g
compra	call	64.0	wing +2σ	14g

credito140 $

max profitto140 $

max perdita560 $

POP70%

ROC25%

pareggio42.6 · 58.4

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 77,6% · ±1σ 40–64 · ±2σ 32–80 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.61×	1.27×	0.90×	0.86×	0.64×	0.51×	0.54×	0.66×	0.56×	0.48×	0.10×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 35,0 (16Δ 41 · muro OI 35 · VAL 41 · −1σ 40) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Call zona protetta ≥ 65,0 (16Δ 65 · VAH 55 · +1σ 64) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 38/44/57/64 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	70	+0,11	89%	+37,9%	+1,4	0,34	0,68	67%	—	—	VAH+1σ
call venduta	65	+0,18	82%	+28,1%	+1,1	0,82	1,17	35%	—	—	VAH+1σ
call venduta	60	+0,27	73%	+18,2%	+0,7	1,69	1,93	13%	—	0	VAH
call venduta	59	+0,30	70%	+16,3%	+0,7	1,87	2,30	21%	—	—	VAH
call	58	+0,32	68%	+14,3%	+0,6	2,00	2,52	23%	—	—	VAH
call	57	+0,35	65%	+12,3%	+0,5	2,30	2,82	20%	—	—	VAH
call	56	+0,38	62%	+10,3%	+0,4	2,44	3,10	24%	—	—	VAH
call	55	+0,41	59%	+8,4%	+0,3	2,90	3,30	13%	—	+3144
call	54	+0,44	56%	+6,4%	+0,3	3,20	3,75	16%	—	—
call	53	+0,47	53%	+4,4%	+0,2	3,55	4,00	12%	—	—
call	52	+0,51	49%	+2,5%	+0,1	3,95	4,70	17%	—	—
call	51	+0,54	46%	+0,5%	+0,0	4,35	4,90	12%	—	—
prezzo 50,75
put	50	-0,43	57%	-1,5%	-0,1	4,05	4,40	8%	12	+784
put	49	-0,39	61%	-3,4%	-0,2	3,50	4,10	16%	—	—
put	48.5	-0,38	62%	-4,4%	-0,2	3,30	3,80	14%	—	—
put	48	-0,36	64%	-5,4%	-0,2	3,05	3,95	26%	—	—
put	47.5	-0,34	66%	-6,4%	-0,3	2,80	3,75	29%	—	—
put	47	-0,33	67%	-7,4%	-0,3	2,60	3,50	30%	—	—
put venduta	46.5	-0,31	69%	-8,4%	-0,4	2,39	3,15	27%	—	—
put venduta	46	-0,29	71%	-9,4%	-0,4	2,18	2,61	18%	—	—
put venduta	45.5	-0,28	72%	-10,3%	-0,5	2,10	2,59	21%	—	—
put venduta	45	-0,26	74%	-11,3%	-0,5	2,00	2,20	10%	25	+1290
put venduta	44.5	-0,25	75%	-12,3%	-0,6	1,75	2,66	41%	—	—
put venduta	44	-0,23	77%	-13,3%	-0,6	1,59	2,20	32%	—	—
put venduta	43	-0,20	80%	-15,3%	-0,7	1,21	1,61	28%	—	—
put venduta	42	-0,17	83%	-17,2%	-0,8	1,06	1,67	45%	—	—
put venduta	41	-0,15	85%	-19,2%	-0,9	0,85	1,43	51%	—	—	VAL

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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