RBLX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-15 Condizioni neutrali ieri +4

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +14

VRP (z-score) +37

Term slope -100

Vol-of-vol -32

IV3077,6%

HV30 c-c68,3%

VRP+9,3 (+0,7σ)

IV rank57

IV trendstabile

settore+3

VolScore -15: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +37 (+0.73σ), slope -100, positioning +14, vol-of-vol -32 (+0.65σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 79

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	38.0	wing -2σ	14g
vendi	put	44.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	57.0	+1σ (OTM)	14g
compra	call	64.0	wing +2σ	14g

credito140 $

max profitto140 $

max perdita560 $

POP70%

ROC25%

pareggio42.6 · 58.4

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 62,8% · ±1σ 37–69 · ±2σ 27–94 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.61×	1.27×	0.90×	0.86×	0.64×	0.51×	0.54×	0.66×	0.56×	0.48×	0.10×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 32,5 (16Δ 40 · muro OI 32 · VAL 41 · −1σ 37) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 75,0 (16Δ 75 · VAH 55 · +1σ 69) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 38/44/57/64 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	75	+0,15	85%	+47,8%	+1,3	0,77	1,14	39%	—	—	VAH+1σ
call	72.5	—	—	+42,9%	+1,2	1,08	1,56	36%	—	—	VAH+1σ
call venduta	70	+0,20	80%	+37,9%	+1,0	1,36	1,58	15%	—	—	VAH+1σ
call venduta	67.5	+0,24	76%	+33,0%	+0,9	1,67	2,22	28%	—	—	VAH
call venduta	65	+0,27	73%	+28,1%	+0,8	2,17	2,42	11%	—	—	VAH
call venduta	62.5	+0,31	69%	+23,2%	+0,7	2,43	3,45	35%	—	—	VAH
call	60	+0,36	64%	+18,2%	+0,5	3,15	3,40	8%	—	—	VAH
call	57.5	+0,41	59%	+13,3%	+0,4	3,55	4,40	21%	—	—	VAH
call	55	+0,47	53%	+8,4%	+0,3	4,40	4,80	9%	—	—
call	52.5	+0,53	47%	+3,4%	+0,1	5,55	5,70	3%	—	—
prezzo 50,75
put	50	-0,41	59%	-1,5%	-0,0	5,30	5,70	7%	—	—
put	47.5	-0,35	65%	-6,4%	-0,2	4,00	4,50	12%	—	—
put venduta	45	-0,29	71%	-11,3%	-0,4	3,15	3,40	8%	—	—
put venduta	42.5	-0,23	77%	-16,3%	-0,6	2,34	2,45	5%	—	—
put venduta	40	-0,17	83%	-21,2%	-0,8	1,56	1,79	14%	—	—	VAL
put	37.5	-0,13	87%	-26,1%	-1,0	1,09	1,46	29%	—	—	VAL
put ala	35	-0,09	91%	-31,0%	-1,2	0,69	0,80	15%	—	—	VAL−1σ
put ala	32.5	-0,06	94%	-36,0%	-1,4	0,34	0,74	74%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala	30	-0,04	96%	-40,9%	-1,7	0,21	0,54	88%	—	—	muro OIVAL−1σ
put	27.5	-0,02	98%	-45,8%	-2,0	0,01	0,56	193%	—	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale