ROKU

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-36 Condizioni neutrali ieri -35

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -80

VRP (z-score) +36

Term slope -100

Vol-of-vol +15

IV3021,3%

HV30 c-c12,0%

VRP+9,3 (+0,7σ)

IV rank10

IV trendstabile

settore+4

VolScore -36: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +36 (+0.71σ), slope -100, positioning -80, vol-of-vol +15 (-0.30σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -36: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 20,0% · ±1σ 146–164 · ±2σ 137–174 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.90×	0.98×	0.61×	0.53×	0.37×	0.38×	0.67×	1.04×	0.82×	1.12×	0.77×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 145,7 (16Δ 147 · muro OI 150 · VAL 135 · −1σ 146) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 165,0 (16Δ 165 · muro OI 160 · VAH 159 · +1σ 164) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	180	+0,02	98%	+16,5%	+2,6	—	2,18	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	177.5	+0,03	97%	+14,9%	+2,3	—	1,15	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	175	+0,04	96%	+13,2%	+2,1	—	2,26	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	172.5	+0,06	94%	+11,6%	+1,9	—	1,15	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	170	+0,08	92%	+10,0%	+1,6	—	0,51	—	2	+2	muro OIVAH+1σ
call	167.5	+0,12	88%	+8,4%	+1,4	—	1,30	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	165	+0,18	82%	+6,8%	+1,1	0,08	0,99	170%	8	+8	muro OIVAH+1σ
call venduta	162.5	+0,25	75%	+5,2%	+0,8	0,95	2,18	79%	—	—	muro OIVAH
call	160	+0,35	65%	+3,5%	+0,6	1,64	2,91	56%	153	+140	muro OIVAH
call	157.5	+0,45	55%	+1,9%	+0,3	1,84	4,65	87%	—	—
call	155	+0,56	44%	+0,3%	+0,1	2,57	4,50	55%	137	+103
prezzo 154,54
put	152.5	-0,34	66%	-1,3%	-0,2	1,30	4,35	108%	—	—
put venduta	150	-0,25	75%	-2,9%	-0,5	0,59	1,85	103%	393	+393	muro OI
put venduta	149	-0,22	78%	-3,6%	-0,6	0,75	2,42	105%	—	—	muro OI
put venduta	148	-0,19	81%	-4,2%	-0,7	—	2,03	—	—	—	muro OI
put venduta	147	-0,17	83%	-4,9%	-0,8	—	1,85	—	—	—	muro OI
put venduta	146	-0,15	85%	-5,5%	-1,0	0,44	1,95	126%	—	—	muro OI
put	145	-0,13	87%	-6,2%	-1,1	0,32	1,78	139%	13	+13	muro OI−1σ
put	144	-0,11	89%	-6,8%	-1,2	0,30	1,68	139%	—	—	muro OI−1σ
put ala	143	-0,10	90%	-7,5%	-1,3	0,17	1,47	159%	—	—	muro OI−1σ
put ala	142	-0,09	91%	-8,1%	-1,4	—	1,50	—	—	—	muro OI−1σ
put ala	140	-0,06	94%	-9,4%	-1,7	—	1,25	—	4	+4	muro OI−1σ
put ala	135	-0,03	97%	-12,6%	-2,3	—	2,41	—	1	+1	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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