ROKU

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-36 Condizioni neutrali ieri -35

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -80

VRP (z-score) +36

Term slope -100

Vol-of-vol +15

IV3021,3%

HV30 c-c12,0%

VRP+9,3 (+0,7σ)

IV rank10

IV trendstabile

settore+4

VolScore -36: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +36 (+0.71σ), slope -100, positioning -80, vol-of-vol +15 (-0.30σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -36: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 23,3% · ±1σ 148–161 · ±2σ 143–168 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.90×	0.98×	0.61×	0.53×	0.37×	0.38×	0.67×	1.04×	0.82×	1.12×	0.77×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 148,4 (16Δ 149 · muro OI 150 · VAL 135 · −1σ 148) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 162,5 (16Δ 162 · VAH 159 · +1σ 161) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	170	+0,01	99%	+10,0%	+2,4	—	2,25	—	2	0	VAH+1σ
call	167.5	+0,03	97%	+8,4%	+2,0	—	2,30	—	1	0	VAH+1σ
call ala	165	+0,07	93%	+6,8%	+1,6	—	2,38	—	18	0	VAH+1σ
call	162.5	+0,14	86%	+5,2%	+1,2	0,01	2,52	198%	33	0	VAH+1σ
call venduta	160	+0,25	75%	+3,5%	+0,9	0,03	1,50	192%	40	0	VAH
call	157.5	+0,40	60%	+1,9%	+0,5	0,42	3,45	157%	48	0
call	155	+0,56	44%	+0,3%	+0,1	1,43	3,35	80%	35	0
prezzo 154,54
put venduta	152.5	-0,30	70%	-1,3%	-0,3	—	3,25	—	5	0
put venduta	150	-0,19	81%	-2,9%	-0,7	0,16	1,00	145%	27	0	muro OI
put venduta	149	-0,15	85%	-3,6%	-0,9	—	2,80	—	—	—	muro OI
put	148	-0,13	87%	-4,2%	-1,1	—	2,75	—	—	—	muro OI−1σ
put ala	147	-0,10	90%	-4,9%	-1,2	—	2,70	—	—	—	muro OI−1σ
put ala	146	-0,08	92%	-5,5%	-1,4	—	2,65	—	10	0	muro OI−1σ
put ala	145	-0,07	93%	-6,2%	-1,6	—	2,63	—	—	—	muro OI−1σ
put ala	144	-0,05	95%	-6,8%	-1,7	—	2,60	—	4	+4	muro OI−1σ
put ala	143	-0,04	96%	-7,5%	-1,9	—	2,57	—	1	+1	muro OI−1σ
put ala	142	-0,03	97%	-8,1%	-2,1	—	2,55	—	2	0	muro OI−1σ
put	141	-0,03	97%	-8,8%	-2,3	—	2,53	—	—	—	muro OI−1σ
put	140	-0,02	98%	-9,4%	-2,4	—	2,51	—	5	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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