ROKU

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-36 Condizioni neutrali ieri -35

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -80

VRP (z-score) +36

Term slope -100

Vol-of-vol +15

IV3021,3%

HV30 c-c12,0%

VRP+9,3 (+0,7σ)

IV rank10

IV trendstabile

settore+4

VolScore -36: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +36 (+0.71σ), slope -100, positioning -80, vol-of-vol +15 (-0.30σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -36: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 18,9% · ±1σ 141–170 · ±2σ 128–186 · catena del 19/10 ⚠ earnings 05/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.90×	0.98×	0.61×	0.53×	0.37×	0.38×	0.67×	1.04×	0.82×	1.12×	0.77×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 140,0 (16Δ 140 · VAL 135 · −1σ 141) → venduta 140 · ala 135

Call zona protetta ≥ 175,0 (16Δ 175 · VAH 159 · +1σ 170) → venduta 180 · ala 190

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 140/180credito 195 $ pareggio 138,1 – 181,9 · perdita non limitata

iron condor 135/140/180/190 credito 73 $ perdita max 927 $ ROC 8% pareggio 139,3 – 180,7

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	195	+0,03	97%	+26,2%	+2,5	—	2,51	—	3	—	VAH+1σ
call ala ▶ ala	190	+0,04	96%	+22,9%	+2,2	—	1,68	—	580	—	VAH+1σ
call ala	185	+0,05	95%	+19,7%	+1,9	—	2,62	—	57	—	VAH+1σ
call ala ▶ venduta	180	+0,08	92%	+16,5%	+1,6	—	1,45	—	334	—	VAH+1σ
call	175	+0,12	88%	+13,2%	+1,3	—	1,45	—	117	—	VAH+1σ
call venduta	170	+0,20	80%	+10,0%	+1,0	0,50	1,80	113%	99	—	VAH+1σ
call venduta	165	+0,31	69%	+6,8%	+0,7	0,22	3,75	178%	569	—	VAH
call	160	+0,44	56%	+3,5%	+0,4	2,23	5,90	90%	445	—	VAH
call	155	+0,58	42%	+0,3%	+0,0	4,70	7,90	51%	305	—
prezzo 154,54
put venduta	150	-0,31	69%	-2,9%	-0,3	1,45	4,65	105%	126	—
put venduta	145	-0,21	79%	-6,2%	-0,7	—	3,55	—	45	—
put ▶ venduta	140	-0,14	86%	-9,4%	-1,1	—	3,00	—	327	—	−1σ
put ala ▶ ala	135	-0,09	91%	-12,6%	-1,5	—	1,95	—	160	—	−1σ
put ala	130	-0,06	94%	-15,9%	-1,9	0,01	2,46	198%	99	—	VAL−1σ
put ala	125	-0,04	96%	-19,1%	-2,3	0,01	2,65	198%	58	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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