SBUX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-13 Condizioni neutrali ieri -19

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +18

VRP (z-score) +44

Term slope -100

Vol-of-vol -41

IV3037,2%

HV30 c-c23,4%

VRP+13,7 (+0,9σ)

IV rank59

IV trendespansione

settore+0

VolScore -13: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +44 (+0.87σ), slope -100, positioning +18, vol-of-vol -41 (+0.82σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 80

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	84.0	wing -2σ	14g
vendi	put	91.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	105.0	+1σ (OTM)	14g
compra	call	110.0	wing +2σ	14g

credito102 $

max profitto102 $

max perdita598 $

POP74%

ROC17%

pareggio90.0 · 106.0

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 35,0% · ±1σ 88–109 · ±2σ 80–120 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.07×	1.44×	5.93×	1.79×	1.16×	1.27×	0.70×	1.36×	0.94×	0.67×	0.13×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 88,0 (16Δ 88 · muro OI 95 · VAL 97 · −1σ 88) → venduta 85 · ala 80

Call zona protetta ≥ 109,0 (16Δ 109 · VAH 108 · +1σ 109) → venduta 110 · ala 115

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 85/110credito 113 $ pareggio 83,9 – 111,1 · perdita non limitata

iron condor 80/85/110/115 credito 74 $ perdita max 426 $ ROC 17% pareggio 84,3 – 110,7

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 84/91/105/110 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	115	+0,06	94%	+17,5%	+1,6	0,01	0,26	185%	1.987	+1986	VAH+1σ
call	111	+0,11	89%	+13,4%	+1,2	0,04	0,55	173%	—	—	VAH+1σ
call ▶ venduta	110	+0,13	87%	+12,4%	+1,1	0,46	0,68	39%	2.720	+2557	VAH+1σ
call venduta	109	+0,15	85%	+11,4%	+1,0	0,62	0,85	31%	—	—	VAH+1σ
call venduta	108	+0,17	83%	+10,4%	+1,0	0,17	0,90	136%	—	—
call venduta	107	+0,20	80%	+9,3%	+0,9	0,13	1,37	165%	—	—
call venduta	106	+0,23	77%	+8,3%	+0,8	0,37	1,83	133%	—	—
call venduta	105	+0,26	74%	+7,3%	+0,7	1,31	1,51	14%	2.242	+2087
call venduta	104	+0,29	71%	+6,3%	+0,6	1,45	1,94	29%	—	—
call	103	+0,33	67%	+5,2%	+0,5	1,75	2,44	33%	—	—
call	102	+0,36	64%	+4,2%	+0,4	2,05	2,78	30%	—	—
call	101	+0,40	60%	+3,2%	+0,3	1,39	2,85	69%	—	—
call	100	+0,44	56%	+2,2%	+0,2	2,97	3,10	4%	4.752	+4782
call	99	+0,48	52%	+1,2%	+0,1	3,35	3,90	15%	—	—
call	98	+0,52	48%	+0,1%	+0,0	2,34	4,25	58%	—	—
prezzo 97,87
put	97	-0,45	55%	-0,9%	-0,1	3,10	4,00	25%	—	—	VAL
put	96	-0,42	58%	-1,9%	-0,2	1,38	4,95	113%	—	—	VAL
put	95	-0,38	62%	-2,9%	-0,3	2,67	2,89	8%	5.582	+5422	muro OIVAL
put	94	-0,34	66%	-4,0%	-0,4	1,36	3,75	94%	—	—	muro OIVAL
put venduta	93	-0,30	70%	-5,0%	-0,5	1,81	2,19	19%	—	—	muro OIVAL
put venduta	92	-0,27	73%	-6,0%	-0,6	0,85	2,29	92%	—	—	muro OIVAL
put venduta	91	-0,24	76%	-7,0%	-0,7	0,70	1,68	82%	—	—	muro OIVAL
put venduta	90	-0,21	79%	-8,0%	-0,8	1,17	1,34	14%	4.547	+4465	muro OIVAL
put venduta	89	-0,18	82%	-9,1%	-0,9	0,26	1,60	144%	—	—	muro OIVAL
put venduta	88	-0,16	84%	-10,1%	-1,0	0,24	1,11	129%	—	—	muro OIVAL−1σ
put	87	-0,13	87%	-11,1%	-1,1	0,01	1,03	196%	—	—	muro OIVAL−1σ
put	86	-0,11	89%	-12,1%	-1,2	0,05	1,19	184%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ venduta	85	-0,10	90%	-13,2%	-1,4	0,48	0,55	14%	5.229	+4914	muro OIVAL−1σ
put ala	84	-0,08	92%	-14,2%	-1,5	0,13	0,78	143%	—	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	80	-0,04	96%	-18,3%	-1,9	0,15	0,23	42%	1.667	+1698	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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