SBUX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-25 Condizioni neutrali ieri -13

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -1

VRP (z-score) +23

Term slope -100

Vol-of-vol -43

IV3035,0%

HV30 c-c23,3%

VRP+11,7 (+0,5σ)

IV rank50

IV trendstabile

settore-3

VolScore -25: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +23 (+0.47σ), slope -100, positioning -1, vol-of-vol -43 (+0.86σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 77

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	86.0	wing -2σ	14g
vendi	put	92.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	102.5	+1σ (OTM)	14g
compra	call	110.0	wing +2σ	14g

credito147 $

max profitto147 $

max perdita603 $

POP68%

ROC24%

pareggio90.5 · 104.0

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 46,8% · ±1σ 90–106 · ±2σ 83–115 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.07×	1.44×	5.93×	1.79×	1.16×	1.27×	0.70×	1.36×	0.94×	0.67×	0.13×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 89,0 (16Δ 91 · muro OI 89 · VAL 97 · −1σ 90) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 106,1 (16Δ 106 · muro OI 100 · VAH 108 · +1σ 106) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 86/92/102/110 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	115	+0,01	99%	+17,5%	+2,0	—	0,18	—	1	0	muro OIVAH+1σ
call	114	+0,02	98%	+16,5%	+1,9	—	1,01	—	11	0	muro OIVAH+1σ
call	113	+0,03	97%	+15,5%	+1,8	—	0,59	—	148	0	muro OIVAH+1σ
call ala	112	+0,04	96%	+14,4%	+1,7	—	1,24	—	41	0	muro OIVAH+1σ
call ala	111	+0,05	95%	+13,4%	+1,6	—	0,96	—	13	0	muro OIVAH+1σ
call ala	110	+0,07	93%	+12,4%	+1,4	0,17	0,30	55%	136	0	muro OIVAH+1σ
call ala	109	+0,09	91%	+11,4%	+1,3	—	0,42	—	36	0	muro OIVAH+1σ
call ala	108	+0,11	89%	+10,4%	+1,2	—	0,51	—	3	0	muro OI+1σ
call	107	+0,14	86%	+9,3%	+1,1	0,31	0,69	76%	10	0	muro OI+1σ
call venduta	106	+0,17	83%	+8,3%	+1,0	0,56	0,94	51%	3	0	muro OI
call venduta	105	+0,20	80%	+7,3%	+0,9	0,79	0,95	18%	79	0	muro OI
call venduta	104	+0,24	76%	+6,3%	+0,7	0,95	1,17	21%	42	0	muro OI
call venduta	103	+0,28	72%	+5,2%	+0,6	0,49	1,50	102%	25	0	muro OI
call	102	+0,32	68%	+4,2%	+0,5	1,00	2,00	67%	23	0	muro OI
call	101	+0,37	63%	+3,2%	+0,4	1,79	2,03	13%	14	0	muro OI
call	100	+0,42	58%	+2,2%	+0,3	2,20	2,40	9%	249	0	muro OI
call	99	+0,47	53%	+1,2%	+0,1	1,50	3,35	76%	39	0
call	98	+0,52	48%	+0,1%	+0,0	2,82	4,35	43%	22	0
prezzo 97,87
put	97	-0,43	57%	-0,9%	-0,1	0,85	4,30	134%	11	0	VAL
put	96	-0,38	62%	-1,9%	-0,2	1,54	2,82	59%	10	0	VAL
put	95	-0,34	66%	-2,9%	-0,4	1,68	1,95	15%	22	0	VAL
put venduta	94	-0,29	71%	-4,0%	-0,5	1,26	1,71	30%	35	0	VAL
put venduta	93	-0,25	75%	-5,0%	-0,6	0,97	1,25	25%	20	0	VAL
put venduta	92	-0,21	79%	-6,0%	-0,8	0,93	1,17	23%	20	0	VAL
put venduta	91	-0,17	83%	-7,0%	-0,9	0,60	1,26	71%	8	0	VAL
put venduta	90	-0,14	86%	-8,0%	-1,0	0,57	0,68	18%	103	0	VAL−1σ
put	89	-0,11	89%	-9,1%	-1,2	0,39	0,57	37%	139	0	muro OIVAL−1σ
put ala	88	-0,09	91%	-10,1%	-1,3	0,26	0,49	61%	89	0	muro OIVAL−1σ
put ala	87	-0,07	93%	-11,1%	-1,4	0,15	0,44	98%	11	0	muro OIVAL−1σ
put	86	—	—	-12,1%	-1,6	0,15	0,29	64%	3	0	muro OIVAL−1σ
put	85	—	—	-13,2%	-1,7	0,14	0,39	94%	42	0	muro OIVAL−1σ
put	84	—	—	-14,2%	-1,9	0,04	0,12	100%	11	0	muro OIVAL−1σ
put	83	—	—	-15,2%	-2,0	—	0,34	—	8	0	muro OIVAL−1σ
put	82	—	—	-16,2%	-2,2	0,01	0,32	188%	22	0	muro OIVAL−1σ
put	81	—	—	-17,2%	-2,3	—	0,24	—	3	0	muro OIVAL−1σ
put	80	—	—	-18,3%	-2,5	—	0,09	—	13	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

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