SBUX

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-25 Condizioni neutrali ieri -13

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -1

VRP (z-score) +23

Term slope -100

Vol-of-vol -43

IV3035,0%

HV30 c-c23,3%

VRP+11,7 (+0,5σ)

IV rank50

IV trendstabile

settore-3

VolScore -25: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +23 (+0.47σ), slope -100, positioning -1, vol-of-vol -43 (+0.86σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 77

Earnings tra 9 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	86.0	wing -2σ	14g
vendi	put	92.0	-1σ (OTM)	14g
vendi	call	102.5	+1σ (OTM)	14g
compra	call	110.0	wing +2σ	14g

credito147 $

max profitto147 $

max perdita603 $

POP68%

ROC24%

pareggio90.5 · 104.0

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 29,0% · ±1σ 85–113 · ±2σ 74–130 · catena del 19/10 ⚠ earnings 29/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.07×	1.44×	5.93×	1.79×	1.16×	1.27×	0.70×	1.36×	0.94×	0.67×	0.13×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 84,9 (16Δ 85 · muro OI 90 · VAL 97 · −1σ 85) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 115,0 (16Δ 115 · muro OI 105 · VAH 108 · +1σ 113) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 86/92/102/110 a ~14 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	140	+0,02	98%	+43,0%	+2,5	—	0,36	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	135	+0,02	98%	+37,9%	+2,3	—	0,40	—	4	—	muro OIVAH+1σ
call ala	130	+0,04	96%	+32,8%	+2,0	0,01	0,29	187%	1	—	muro OIVAH+1σ
call ala	125	+0,06	94%	+27,7%	+1,7	0,17	0,35	69%	10	—	muro OIVAH+1σ
call ala	120	+0,09	91%	+22,6%	+1,4	0,31	0,60	64%	34	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	115	+0,15	85%	+17,5%	+1,1	0,35	1,14	106%	61	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	110	+0,23	77%	+12,4%	+0,8	1,01	1,82	57%	128	—	muro OIVAH
call	105	+0,35	65%	+7,3%	+0,5	2,30	3,15	31%	139	—	muro OI
call	100	+0,48	52%	+2,2%	+0,2	4,45	4,95	11%	75	—
prezzo 97,87
put	95	-0,38	62%	-2,9%	-0,2	3,10	4,30	32%	138	—	VAL
put venduta	90	-0,25	75%	-8,0%	-0,6	1,79	2,61	37%	466	—	muro OIVAL
put venduta	85	-0,15	85%	-13,2%	-1,0	1,00	1,88	61%	36	—	muro OIVAL
put ala	80	-0,08	92%	-18,3%	-1,4	0,24	1,06	126%	8	—	muro OIVAL−1σ
put ala	75	-0,05	95%	-23,4%	-1,9	0,25	0,47	61%	1	—	muro OIVAL−1σ
put	70	-0,02	98%	-28,5%	-2,4	0,13	0,18	32%	5	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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