SMCI

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+18 Condizioni neutrali ieri +15

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +59

VRP (z-score) +87

Term slope -100

Vol-of-vol -5

IV3090,9%

HV30 c-c73,3%

VRP+17,6 (+1,7σ)

IV rank79

IV trendespansione

settore+4

VolScore +18: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +87 (+1.73σ), slope -100, positioning +59, vol-of-vol -5 (+0.10σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 50

VolScore +18 (neutro) ma IV rank 79/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	15.5	wing -2σ	37g
vendi	put	23.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	40.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	48.0	wing +2σ	37g

credito144 $

max profitto144 $

max perdita656 $

POP72%

ROC22%

pareggio22.1 · 41.4

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 85,2% · ±1σ 25–41 · ±2σ 19–52 · catena del 19/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.51×	0.80×	1.15×	1.08×	0.79×	0.72×	0.69×	0.88×	1.02×	1.20×	0.88×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 23,0 (16Δ 26 · muro OI 23 · VAL 25 · −1σ 25) → venduta 23 · ala 21

Call zona protetta ≥ 40,7 (muro OI 40 · VAH 38 · +1σ 41) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 15/23/40/48 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	39	+0,26	74%	+23,3%	+0,8	1,11	1,17	5%	2.527	0	VAH
call venduta	38.5	+0,28	72%	+21,7%	+0,8	1,20	1,26	5%	—	—	VAH
call venduta	38	+0,30	70%	+20,1%	+0,7	1,30	1,36	5%	3.772	0
call venduta	37.5	+0,31	69%	+18,6%	+0,7	1,39	1,48	6%	—	—
call	37	+0,33	67%	+17,0%	+0,6	1,51	1,60	6%	10.544	+9777
call	36.5	+0,35	65%	+15,4%	+0,6	1,65	1,73	5%	—	—
call	36	+0,37	63%	+13,8%	+0,5	1,81	1,84	2%	1.836	+1632
call	35.5	+0,40	60%	+12,2%	+0,5	1,95	2,02	4%	—	—
call	35	+0,42	58%	+10,7%	+0,4	2,11	2,18	3%	3.123	+3124
call	34.5	+0,44	56%	+9,1%	+0,3	2,29	2,35	3%	—	—
call	34	+0,46	54%	+7,5%	+0,3	2,47	2,54	3%	1.970	+1724
call	33.5	+0,49	51%	+5,9%	+0,2	2,66	2,73	3%	—	—
call	33	+0,51	49%	+4,3%	+0,2	2,87	2,94	2%	2.096	+796
call	32.5	+0,54	46%	+2,8%	+0,1	3,05	3,20	5%	—	—
call	32	+0,56	44%	+1,2%	+0,0	3,30	3,40	3%	1.245	+1057
prezzo 31,63
put	31	-0,39	61%	-2,0%	-0,1	2,57	2,66	3%	1.403	+1258
put	30	-0,34	66%	-5,2%	-0,2	2,13	2,23	5%	3.427	+3143
put venduta	29	-0,30	70%	-8,3%	-0,3	1,74	1,81	4%	1.421	+1080
put venduta	28	-0,25	75%	-11,5%	-0,5	1,40	1,48	6%	2.140	+2075
put venduta	27	-0,21	79%	-14,6%	-0,6	1,11	1,17	5%	2.125	+2066
put venduta	26	-0,17	83%	-17,8%	-0,8	0,87	0,96	10%	3.046	+2627
put venduta	25	-0,14	86%	-21,0%	-0,9	0,67	0,72	7%	5.901	—	VAL
put	24	-0,11	89%	-24,1%	-1,1	0,51	0,55	8%	1.792	—	VAL−1σ
put ala ▶ venduta	23	-0,09	91%	-27,3%	-1,3	0,38	0,42	10%	6.355	—	muro OIVAL−1σ
put ala	22	-0,07	93%	-30,4%	-1,4	0,30	0,33	10%	2.128	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	21	-0,05	95%	-33,6%	-1,6	0,21	0,26	21%	509	—	muro OIVAL−1σ
put	20	—	—	-36,8%	-1,8	0,17	0,18	6%	2.377	—	muro OIVAL−1σ
put ala	19	-0,03	97%	-39,9%	-2,0	0,11	0,16	37%	685	—	muro OIVAL−1σ
put	18	-0,02	98%	-43,1%	-2,2	0,07	0,13	60%	—	—	muro OIVAL−1σ
put	17	-0,02	98%	-46,3%	-2,5	0,05	0,10	67%	—	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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