SMCI

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+18 Condizioni neutrali ieri +15

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +59

VRP (z-score) +87

Term slope -100

Vol-of-vol -5

IV3090,9%

HV30 c-c73,3%

VRP+17,6 (+1,7σ)

IV rank79

IV trendespansione

settore+4

VolScore +18: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +87 (+1.73σ), slope -100, positioning +59, vol-of-vol -5 (+0.10σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 50

VolScore +18 (neutro) ma IV rank 79/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	15.5	wing -2σ	37g
vendi	put	23.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	40.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	48.0	wing +2σ	37g

credito144 $

max profitto144 $

max perdita656 $

POP72%

ROC22%

pareggio22.1 · 41.4

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 75,0% · ±1σ 22–46 · ±2σ 15–66 · catena del 19/10 ⚠ earnings 03/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.51×	0.80×	1.15×	1.08×	0.79×	0.72×	0.69×	0.88×	1.02×	1.20×	0.88×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 20,0 (16Δ 24 · muro OI 20 · VAL 25 · −1σ 22) → venduta 20 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 45,7 (muro OI 35 · VAH 38 · +1σ 46) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 15/23/40/48 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	42	+0,30	70%	+32,8%	+0,8	1,81	2,03	11%	2.491	—	muro OIVAH
call	41	+0,32	68%	+29,6%	+0,7	1,98	2,18	10%	3.582	—	muro OIVAH
call	40	+0,35	65%	+26,5%	+0,6	2,23	2,35	5%	19.196	—	muro OIVAH
call	39	—	—	+23,3%	+0,6	2,40	2,62	9%	1.385	—	muro OIVAH
call	38	+0,40	60%	+20,1%	+0,5	2,69	2,90	8%	1.819	—	muro OI
call	37	+0,43	57%	+17,0%	+0,4	2,92	3,25	11%	1.216	—	muro OI
call	36	+0,46	54%	+13,8%	+0,4	3,25	3,60	10%	3.191	—	muro OI
call	35	+0,49	51%	+10,7%	+0,3	3,60	3,85	7%	21.441	—	muro OI
call	34	+0,52	48%	+7,5%	+0,2	3,95	4,35	10%	1.480	—
call	33	+0,55	45%	+4,3%	+0,1	4,35	4,75	9%	2.423	—
call	32	+0,59	41%	+1,2%	+0,0	4,80	5,25	9%	1.342	—
prezzo 31,63
put	31	-0,38	62%	-2,0%	-0,1	3,80	4,00	5%	8.305	—
put	30	-0,35	65%	-5,2%	-0,1	3,40	3,55	4%	12.474	—
put venduta	29	-0,32	68%	-8,3%	-0,2	2,76	3,05	10%	2.415	—
put venduta	28	-0,28	72%	-11,5%	-0,3	2,51	2,63	5%	8.708	—
put venduta	27	-0,25	75%	-14,6%	-0,4	2,11	2,27	7%	3.679	—
put venduta	26	-0,22	78%	-17,8%	-0,5	1,82	1,92	5%	8.669	—
put venduta	25	-0,19	81%	-21,0%	-0,6	1,49	1,63	9%	15.278	—	VAL
put venduta	24	-0,17	83%	-24,1%	-0,7	1,27	1,37	8%	6.648	—	VAL
put venduta	23	-0,14	86%	-27,3%	-0,9	1,06	1,15	8%	7.069	—	VAL
put ala ▶ venduta	20	-0,09	91%	-36,8%	-1,2	0,57	0,63	10%	29.862	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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