SNOW

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+12 Condizioni neutrali ieri -5

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -3

VRP (z-score) +2

Term slope +25

Vol-of-vol +38

IV3058,3%

HV30 c-c47,3%

VRP+11,0 (+0,0σ)

IV rank49

IV trendespansione

settore+4

VolScore +12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +2 (+0.05σ), slope +25 (scontato: earnings nella curva), positioning -3, vol-of-vol +38 (-0.76σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 36

VolScore +12 (neutro), term structure in contango (slope +0.021): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	305.0	ATM (front)	21g
compra	call	305.0	ATM (back)	75g

debito1510 $

max profitto1163 $

max perdita1510 $

POP51%

ROC77%

pareggio279.0 · 338.2

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 53,9% · ±1σ 262–360 · ±2σ 223–422 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.50×	0.93×	0.61×	1.14×	2.21×	0.98×	0.85×	1.16×	1.58×	2.53×	1.42×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 261,6 (16Δ 270 · VAL 228 · −1σ 262) → venduta 260 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 370,0 (16Δ 370 · muro OI 350 · VAH 355 · +1σ 360) → venduta 370 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

strangle 260/370credito 722 $ pareggio 252,8 – 377,2 · perdita non limitata

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 305/305 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta ▶ venduta	370	+0,17	83%	+20,6%	+1,2	3,80	4,25	11%	1.035	0	muro OIVAH+1σ
call venduta	360	+0,22	78%	+17,3%	+1,0	5,45	5,70	4%	1.668	+1688	muro OIVAH+1σ
call venduta	355	+0,25	75%	+15,7%	+0,9	6,25	6,80	8%	—	—	muro OI
call venduta	350	+0,28	72%	+14,1%	+0,8	7,15	8,05	12%	3.134	+3045	muro OI
call venduta	345	+0,31	69%	+12,4%	+0,7	8,65	9,45	9%	—	—
call	340	+0,35	65%	+10,8%	+0,6	9,55	10,90	13%	1.597	+1094
call	335	+0,39	61%	+9,2%	+0,6	11,45	12,60	10%	—	—
call	332.5	+0,41	59%	+8,4%	+0,5	12,55	13,50	7%	—	—
call	330	+0,43	57%	+7,5%	+0,5	13,20	16,20	20%	500	+400
call	327.5	+0,44	56%	+6,7%	+0,4	14,50	15,55	7%	—	—
call	325	+0,46	54%	+5,9%	+0,4	15,00	19,05	24%	—	—
call	322.5	+0,48	52%	+5,1%	+0,3	16,10	19,20	18%	—	—
call	320	+0,51	49%	+4,3%	+0,3	17,40	18,90	8%	1.876	+578
call	317.5	+0,52	48%	+3,5%	+0,2	19,00	20,05	5%	—	—
call	315	+0,54	46%	+2,7%	+0,2	20,20	21,30	5%	—	—
call	312.5	+0,56	44%	+1,8%	+0,1	21,55	24,70	14%	—	—
call	310	+0,58	42%	+1,0%	+0,1	21,65	23,95	10%	317	+300
call	307.5	+0,60	40%	+0,2%	+0,0	24,00	25,40	6%	—	—
prezzo 306,84
put	305	-0,38	62%	-0,6%	-0,0	13,65	15,15	10%	—	—
put	302.5	-0,36	64%	-1,4%	-0,1	12,15	14,00	14%	—	—
put	300	-0,34	66%	-2,2%	-0,1	12,10	13,05	8%	1.198	+1139
put	297.5	-0,32	68%	-3,0%	-0,2	11,10	12,95	15%	—	—
put venduta	295	-0,30	70%	-3,9%	-0,2	10,20	11,40	11%	—	—
put venduta	292.5	-0,29	71%	-4,7%	-0,3	9,40	13,55	36%	—	—
put venduta	290	-0,27	73%	-5,5%	-0,4	8,70	9,60	10%	1.284	+1418
put venduta	287.5	-0,25	75%	-6,3%	-0,4	7,75	8,95	14%	—	—
put venduta	285	-0,24	76%	-7,1%	-0,5	7,30	11,05	41%	—	—
put venduta	280	-0,21	79%	-8,7%	-0,6	6,10	6,75	10%	1.305	+1072
put venduta	275	-0,18	82%	-10,4%	-0,7	5,05	5,70	12%	—	—
put venduta	270	-0,16	84%	-12,0%	-0,8	4,35	4,80	10%	954	+861
put	265	-0,13	87%	-13,6%	-0,9	3,35	4,25	24%	—	—
put ▶ venduta	260	-0,11	89%	-15,3%	-1,0	3,05	3,35	9%	1.134	+1107	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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