SNOW

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+12 Condizioni neutrali ieri -5

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -3

VRP (z-score) +2

Term slope +25

Vol-of-vol +38

IV3058,3%

HV30 c-c47,3%

VRP+11,0 (+0,0σ)

IV rank49

IV trendespansione

settore+4

VolScore +12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +2 (+0.05σ), slope +25 (scontato: earnings nella curva), positioning -3, vol-of-vol +38 (-0.76σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Calendar Spread neutro rischio definito adeguatezza 36

VolScore +12 (neutro), term structure in contango (slope +0.021): Calendar ATM per sfruttare il roll-down, senza direzione di vol.

vendi	call	305.0	ATM (front)	21g
compra	call	305.0	ATM (back)	75g

debito1510 $

max profitto1163 $

max perdita1510 $

POP51%

ROC77%

pareggio279.0 · 338.2

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 57,7% · ±1σ 231–407 · ±2σ 174–541 · catena del 19/10 ⚠ earnings 02/12 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.50×	0.93×	0.61×	1.14×	2.21×	0.98×	0.85×	1.16×	1.58×	2.53×	1.42×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 231,1 (16Δ 250 · muro OI 240 · VAL 228 · −1σ 231) → venduta 230 · ala 210

Call zona protetta ≥ 420,0 (muro OI 420 · VAH 355 · +1σ 407) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Calendar Spread 305/305 a ~21 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta	410	+0,22	78%	+33,6%	+1,0	9,10	11,75	25%	231	—	VAH+1σ
call venduta	400	+0,25	75%	+30,4%	+0,9	11,30	13,95	21%	4.163	—	VAH
call venduta	390	+0,28	72%	+27,1%	+0,8	12,30	15,25	21%	498	—	VAH
call venduta	380	+0,31	69%	+23,8%	+0,8	14,00	16,75	18%	355	—	VAH
call	370	+0,35	65%	+20,6%	+0,7	16,65	19,80	17%	1.149	—	VAH
call	360	+0,38	62%	+17,3%	+0,6	19,65	21,85	11%	2.828	—	VAH
call	350	+0,42	58%	+14,1%	+0,5	22,40	25,10	11%	1.983	—
call	340	+0,46	54%	+10,8%	+0,4	26,35	28,15	7%	5.516	—
call	330	+0,51	49%	+7,5%	+0,3	29,05	33,35	14%	1.108	—
call	320	+0,55	45%	+4,3%	+0,1	34,85	37,85	8%	1.931	—
call	310	+0,60	40%	+1,0%	+0,0	38,65	42,75	10%	789	—
prezzo 306,84
put	300	-0,36	64%	-2,2%	-0,1	25,55	28,85	12%	2.664	—
put	290	-0,32	68%	-5,5%	-0,2	20,30	24,15	17%	1.067	—
put venduta	280	-0,28	72%	-8,7%	-0,3	17,80	20,45	14%	1.969	—
put venduta	270	-0,24	76%	-12,0%	-0,5	13,85	16,05	15%	959	—
put venduta	260	-0,20	80%	-15,3%	-0,6	10,05	13,15	27%	2.391	—
put venduta	250	-0,17	83%	-18,5%	-0,7	9,30	10,15	9%	2.895	—
put	240	-0,14	86%	-21,8%	-0,9	6,80	8,35	20%	4.877	—	muro OI
put ala ▶ venduta	230	-0,11	89%	-25,0%	-1,0	5,30	7,65	36%	3.957	—	muro OI−1σ
put ala	220	-0,09	91%	-28,3%	-1,2	3,85	5,30	32%	3.724	—	muro OIVAL−1σ
put ala ▶ ala	210	-0,07	93%	-31,6%	-1,3	2,78	3,85	32%	1.549	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

Analisti · target e revisioni · yfinance, in tempo reale