TGT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

-2 Condizioni neutrali ieri +3

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +7

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol -63

IV3041,1%

HV30 c-c24,0%

VRP+17,1 (+2,6σ)

IV rank54

IV trendespansione

settore+2

VolScore -2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.62σ), slope -100, positioning +7, vol-of-vol -63 (+1.26σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -2: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 41,1% · ±1σ 136–173 · ±2σ 120–196 · catena del 19/10 ⚠ earnings 18/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
0.89×	1.30×	1.29×	1.08×	1.19×	1.10×	0.98×	1.05×	1.54×	0.98×	0.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 135,0 (16Δ 135 · VAL 121 · −1σ 136) → venduta 135 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 173,2 (16Δ 172 · VAH 154 · +1σ 173) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	190	+0,04	96%	+23,9%	+1,8	0,27	0,41	41%	—	—	VAH+1σ
call ala	185	+0,06	94%	+20,7%	+1,5	0,25	0,78	103%	—	+425	VAH+1σ
call ala	180	+0,10	90%	+17,4%	+1,3	0,51	0,99	64%	—	+1440	VAH+1σ
call	177.5	+0,12	88%	+15,8%	+1,2	0,87	1,14	27%	—	—	VAH+1σ
call venduta	175	+0,14	86%	+14,2%	+1,1	1,16	1,39	18%	—	+639	VAH+1σ
call venduta	172.5	+0,17	83%	+12,5%	+1,0	1,47	1,77	19%	—	—	VAH
call venduta	170	+0,20	80%	+10,9%	+0,8	1,87	2,14	13%	—	+1137	VAH
call venduta	167.5	+0,24	76%	+9,3%	+0,7	2,27	3,45	41%	—	—	VAH
call venduta	165	+0,28	72%	+7,6%	+0,6	2,79	3,20	14%	—	+1266	VAH
call	162.5	+0,33	67%	+6,0%	+0,5	3,55	4,00	12%	—	—	VAH
call	160	+0,38	62%	+4,4%	+0,4	4,30	4,60	7%	—	+1756	VAH
call	157.5	+0,43	57%	+2,7%	+0,2	5,20	5,75	10%	—	—	VAH
call	155	+0,48	52%	+1,1%	+0,1	6,20	6,80	9%	—	+1605	VAH
prezzo 153,29
put	152.5	-0,48	52%	-0,5%	-0,0	6,95	7,55	8%	—	—
put	150	-0,43	57%	-2,1%	-0,2	5,85	6,35	8%	—	+545
put	149	-0,40	60%	-2,8%	-0,2	5,40	6,55	19%	—	—
put	148	-0,38	62%	-3,5%	-0,3	5,00	5,50	10%	—	—
put	147	-0,36	64%	-4,1%	-0,3	4,60	5,20	12%	—	—
put	146	-0,34	66%	-4,8%	-0,4	4,25	5,30	22%	—	—
put	145	-0,32	68%	-5,4%	-0,5	3,95	4,60	15%	—	+866
put venduta	144	-0,30	70%	-6,1%	-0,5	3,50	3,95	12%	—	—
put venduta	143	-0,28	72%	-6,7%	-0,6	3,15	3,65	15%	—	—
put venduta	140	-0,23	77%	-8,7%	-0,7	2,52	2,79	10%	—	+1351
put venduta ▶ venduta	135	-0,15	85%	-11,9%	-1,0	1,50	1,73	14%	—	+847	−1σ
put ala	130	-0,09	91%	-15,2%	-1,4	0,70	1,04	39%	—	+1105	−1σ
put ala	125	-0,06	94%	-18,5%	-1,7	0,28	0,85	101%	—	+1082	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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