TMO

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+19 Condizioni neutrali ieri +16

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +74

VRP (z-score) +69

Term slope -100

Vol-of-vol +4

IV3038,1%

HV30 c-c27,0%

VRP+11,1 (+1,4σ)

IV rank87

IV trendespansione

settore+14

VolScore +19: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +69 (+1.38σ), slope -100, positioning +74, vol-of-vol +4 (-0.08σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 86

Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	635.0	wing -2σ	10g
vendi	put	660.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	720.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	750.0	wing +2σ	10g

credito885 $

max profitto885 $

max perdita2115 $

POP63%

ROC42%

pareggio651.1 · 728.9

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 46,2% · ±1σ 637–748 · ±2σ 588–810 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.99×	0.00×	0.81×	1.40×	0.74×	0.46×	0.91×	1.16×	1.90×	0.95×	1.11×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 630,0 (16Δ 630 · VAL 440 · −1σ 637) → venduta 570 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 747,6 (16Δ 740 · muro OI 700 · +1σ 748) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 635/660/720/750 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	810	+0,01	99%	+17,4%	+2,0	—	4,90	—	—	—	muro OI+1σ
call	800	+0,02	98%	+15,9%	+1,8	—	4,90	—	2	0	muro OI+1σ
call ala	790	+0,03	97%	+14,5%	+1,7	—	4,90	—	2	0	muro OI+1σ
call ala	780	+0,04	96%	+13,0%	+1,5	0,05	7,90	197%	2	0	muro OI+1σ
call ala	770	+0,06	94%	+11,6%	+1,4	0,50	4,80	162%	4	0	muro OI+1σ
call ala	760	+0,09	91%	+10,1%	+1,2	0,65	4,10	145%	2	0	muro OI+1σ
call	750	+0,12	88%	+8,7%	+1,0	1,45	8,00	139%	6	0	muro OI+1σ
call	745	+0,14	86%	+8,0%	+1,0	1,75	8,80	134%	—	—	muro OI
call venduta	740	+0,16	84%	+7,2%	+0,9	0,60	9,50	176%	11	0	muro OI
call venduta	735	+0,18	82%	+6,5%	+0,8	1,70	9,50	139%	—	—	muro OI
call venduta	730	+0,20	80%	+5,8%	+0,7	2,60	10,00	117%	9	0	muro OI
call	725	—	—	+5,1%	+0,6	3,20	11,30	112%	1	+1	muro OI
call venduta	720	+0,25	75%	+4,3%	+0,5	6,10	11,70	63%	12	0	muro OI
call venduta	715	+0,28	72%	+3,6%	+0,4	7,70	13,00	51%	1	0	muro OI
call venduta	710	+0,31	69%	+2,9%	+0,4	7,80	14,50	60%	32	0	muro OI
call	705	+0,34	66%	+2,2%	+0,3	10,60	15,30	36%	4	0	muro OI
call	700	—	—	+1,4%	+0,2	12,10	17,70	38%	125	0	muro OI
call	695	—	—	+0,7%	+0,1	12,40	19,60	45%	—	—
prezzo 690,00
put	680	-0,48	52%	-1,4%	-0,2	18,40	26,40	36%	—	—
put	670	—	—	-2,9%	-0,4	16,50	20,00	19%	4	0
put	660	—	—	-4,3%	-0,6	9,70	16,10	50%	—	0
put venduta	655	-0,31	69%	-5,1%	-0,6	9,70	16,50	52%	—	—
put	650	—	—	-5,8%	-0,7	8,40	13,60	47%	5	0
put venduta	640	-0,21	79%	-7,2%	-0,9	5,00	11,40	78%	16	0
put venduta	630	-0,16	84%	-8,7%	-1,1	2,70	9,40	111%	21	0	−1σ
put	620	—	—	-10,1%	-1,3	1,85	7,80	123%	15	0	−1σ
put ala	615	-0,10	90%	-10,9%	-1,4	0,60	7,50	170%	5	+5	−1σ
put ala	610	-0,08	92%	-11,6%	-1,5	0,40	7,20	179%	23	0	−1σ
put ala	600	-0,06	94%	-13,0%	-1,7	0,80	7,10	159%	6	0	−1σ
put ala	595	-0,05	95%	-13,8%	-1,8	—	4,90	—	—	—	−1σ
put ala	590	-0,04	96%	-14,5%	-2,0	—	4,70	—	10	0	−1σ
put	580	-0,03	97%	-15,9%	-2,2	0,05	4,90	196%	11	0	−1σ
put ▶ venduta	570	-0,02	98%	-17,4%	-2,4	—	4,90	—	1.581	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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