TMUS

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-19 Condizioni neutrali ieri -20

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +51

VRP (z-score) -28

Term slope -100

Vol-of-vol -6

IV3037,5%

HV30 c-c51,0%

VRP-13,6 (-0,6σ)

IV rank76

IV trendespansione

settore+4

VolScore -19: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score -28 (-0.56σ), slope -100, positioning +51, vol-of-vol -6 (+0.11σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 73

Earnings tra 8 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	137.5	wing -2σ	13g
vendi	put	147.5	-1σ (OTM)	13g
vendi	call	170.0	+1σ (OTM)	13g
compra	call	180.0	wing +2σ	13g

credito161 $

max profitto161 $

max perdita839 $

POP75%

ROC19%

pareggio145.9 · 171.6

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 33,7% · ±1σ 135–188 · ±2σ 114–221 · catena del 19/10 ⚠ earnings 28/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.79×	0.80×	0.85×	0.73×	5.38×	1.82×	0.97×	1.01×	0.96×	0.92×	1.20×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 134,9 (16Δ 135 · −1σ 135) → venduta 120 · ala 110

Call zona protetta ≥ 220,0 (16Δ 185 · muro OI 220 · VAH 198 · +1σ 188) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 137/147/170/180 a ~13 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	210	+0,05	95%	+32,0%	+1,7	0,45	0,80	56%	793	—	VAH+1σ
call ala	200	+0,08	92%	+25,7%	+1,4	0,65	1,35	70%	1.523	—	VAH+1σ
call ala	195	+0,10	90%	+22,6%	+1,2	0,85	1,80	72%	411	—	+1σ
call	190	+0,14	86%	+19,4%	+1,1	1,30	2,15	49%	750	—	+1σ
call venduta	185	+0,17	83%	+16,3%	+0,9	0,85	2,40	95%	221	—
call venduta	180	+0,22	78%	+13,1%	+0,7	2,20	3,10	34%	598	—
call venduta	175	+0,28	72%	+10,0%	+0,6	3,20	4,70	38%	788	—
call	170	+0,34	66%	+6,9%	+0,4	4,30	5,40	23%	339	—
call	165	+0,41	59%	+3,7%	+0,2	6,10	7,10	15%	315	—
call	160	+0,49	51%	+0,6%	+0,0	8,30	9,10	9%	940	—
prezzo 159,10
put	155	-0,45	55%	-2,6%	-0,2	8,80	9,70	10%	632	—
put	150	-0,37	63%	-5,7%	-0,4	6,60	8,20	22%	1.089	—
put venduta	145	-0,30	70%	-8,9%	-0,6	4,90	5,60	13%	445	—
put venduta	140	-0,23	77%	-12,0%	-0,8	3,50	4,10	16%	298	—
put venduta	135	-0,18	82%	-15,1%	-1,0	2,50	2,95	17%	218	—
put	130	-0,13	87%	-18,3%	-1,2	1,65	2,40	37%	189	—	−1σ
put ala	125	-0,10	90%	-21,4%	-1,5	1,05	2,00	62%	112	—	−1σ
put ala ▶ venduta	120	-0,07	93%	-24,6%	-1,7	0,55	1,20	74%	202	—	−1σ
put ala	115	-0,05	95%	-27,7%	-2,0	0,30	0,90	100%	24	—	−1σ
put ala ▶ ala	110	-0,03	97%	-30,9%	-2,2	0,15	0,75	133%	658	—	−1σ
put	105	-0,02	98%	-34,0%	-2,5	0,25	0,45	57%	3.366	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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