TSLA

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-1 Condizioni neutrali ieri -6

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -12

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol -14

IV3047,9%

HV30 c-c34,5%

VRP+13,4 (+2,4σ)

IV rank44

IV trendespansione

settore+0

VolScore -1: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.39σ), slope -100, positioning -12, vol-of-vol -14 (+0.28σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 88

Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	320.0	wing -2σ	10g
vendi	put	335.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	375.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	390.0	wing +2σ	10g

credito500 $

max profitto500 $

max perdita1000 $

POP63%

ROC50%

pareggio330.0 · 380.0

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 56,4% · ±1σ 322–391 · ±2σ 292–431 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.09×	0.70×	0.73×	0.69×	1.21×	0.55×	0.51×	0.86×	0.80×	1.71×	0.85×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 321,7 (16Δ 335 · −1σ 322) → venduta 320 · ala 310

Call zona protetta ≥ 407,5 (16Δ 408 · muro OI 400 · VAH 439 · +1σ 391) → venduta 407.5 · ala 435

strangle 320/407.5credito 432 $ pareggio 315,7 – 411,8 · perdita non limitata

iron condor 310/320/407.5/435 credito 254 $ perdita max 2496 $ ROC 10% pareggio 317,5 – 410,0

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 320/335/375/390 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	440	+0,05	95%	+24,0%	+2,2	0,67	0,77	14%	2.391	—	muro OIVAH+1σ
call ala ▶ ala	435	+0,06	94%	+22,6%	+2,1	0,81	0,88	8%	1.084	—	muro OI+1σ
call ala	430	+0,07	93%	+21,2%	+2,0	1,00	1,11	10%	2.045	—	muro OI+1σ
call ala	425	+0,08	92%	+19,8%	+1,8	1,24	1,35	8%	2.967	—	muro OI+1σ
call ala	420	+0,10	90%	+18,4%	+1,7	1,54	1,65	7%	3.083	—	muro OI+1σ
call	415	+0,12	88%	+17,0%	+1,6	1,93	2,01	4%	1.833	—	muro OI+1σ
call venduta	410	+0,14	86%	+15,6%	+1,5	2,44	2,65	8%	2.464	—	muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta	407.5	+0,16	84%	+14,9%	+1,4	2,74	2,87	5%	164	—	muro OI+1σ
call venduta	405	+0,17	83%	+14,2%	+1,4	3,05	3,20	5%	947	—	muro OI+1σ
call venduta	400	+0,21	79%	+12,8%	+1,2	3,90	4,00	3%	9.685	—	muro OI+1σ
call venduta	395	+0,25	75%	+11,4%	+1,1	4,85	5,05	4%	1.028	—	+1σ
call venduta	390	+0,29	71%	+9,9%	+1,0	6,05	6,25	3%	2.035	—
call	385	+0,34	66%	+8,5%	+0,8	7,50	7,70	3%	2.433	—
call	380	+0,39	61%	+7,1%	+0,7	9,20	9,45	3%	3.947	—
call	375	+0,45	55%	+5,7%	+0,6	11,15	11,40	2%	2.160	—
call	370	+0,50	50%	+4,3%	+0,4	13,35	13,65	2%	2.030	—
call	365	+0,56	44%	+2,9%	+0,3	15,85	16,20	2%	1.633	—
call	360	+0,61	39%	+1,5%	+0,2	18,65	19,70	5%	1.399	—
call	355	+0,67	33%	+0,1%	+0,0	21,40	22,25	4%	1.655	—
prezzo 354,72
put venduta	352.5	-0,31	69%	-0,6%	-0,1	7,40	7,55	2%	122	—
put venduta	350	-0,28	72%	-1,3%	-0,1	6,70	6,80	1%	3.262	—
put venduta	345	-0,24	76%	-2,7%	-0,3	5,25	5,40	3%	1.783	—
put venduta	340	-0,19	81%	-4,1%	-0,4	4,10	4,25	4%	2.737	—
put venduta	335	-0,16	84%	-5,6%	-0,6	3,20	3,35	5%	1.494	—
put	330	-0,13	87%	-7,0%	-0,7	2,48	2,57	4%	2.301	—
put ala	325	-0,10	90%	-8,4%	-0,9	1,91	1,98	4%	1.377	—
put ala ▶ venduta	320	-0,08	92%	-9,8%	-1,1	1,49	1,54	3%	2.075	—	−1σ
put ala	315	-0,07	93%	-11,2%	-1,2	1,16	1,20	3%	1.334	—	−1σ
put ala ▶ ala	310	-0,05	95%	-12,6%	-1,4	0,92	0,95	3%	1.071	—	−1σ
put ala	305	-0,04	96%	-14,0%	-1,5	0,73	0,78	7%	2.603	—	−1σ
put ala	300	-0,03	97%	-15,4%	-1,7	0,60	0,64	6%	2.311	—	−1σ
put	295	-0,03	97%	-16,8%	-1,9	0,49	0,53	8%	1.452	—	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

3Fondamentali

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