TSLA

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-1 Condizioni neutrali ieri -6

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -12

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol -14

IV3047,9%

HV30 c-c34,5%

VRP+13,4 (+2,4σ)

IV rank44

IV trendespansione

settore+0

VolScore -1: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.39σ), slope -100, positioning -12, vol-of-vol -14 (+0.28σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 88

Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	320.0	wing -2σ	10g
vendi	put	335.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	375.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	390.0	wing +2σ	10g

credito500 $

max profitto500 $

max perdita1000 $

POP63%

ROC50%

pareggio330.0 · 380.0

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 45,1% · ±1σ 310–405 · ±2σ 272–463 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.09×	0.70×	0.73×	0.69×	1.21×	0.55×	0.51×	0.86×	0.80×	1.71×	0.85×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 310,4 (16Δ 325 · −1σ 310) → venduta 310 · ala 295

Call zona protetta ≥ 425,0 (16Δ 425 · VAH 439 · +1σ 405) → venduta 425 · ala 440

strangle 310/425credito 640 $ pareggio 303,6 – 431,4 · perdita non limitata

iron condor 295/310/425/440 credito 256 $ perdita max 1244 $ ROC 21% pareggio 307,4 – 427,6

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 320/335/375/390 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	440	+0,10	90%	+24,0%	+1,6	2,23	2,34	5%	3.547	—	VAH+1σ
call	435	+0,12	88%	+22,6%	+1,5	2,63	2,82	7%	2.251	—	+1σ
call	430	+0,14	86%	+21,2%	+1,4	3,10	3,40	9%	3.154	0	+1σ
call venduta ▶ venduta	425	+0,16	84%	+19,8%	+1,4	3,65	3,80	4%	3.606	+3364	+1σ
call venduta	420	+0,18	82%	+18,4%	+1,3	4,30	4,65	8%	6.220	+4640	+1σ
call venduta	415	+0,20	80%	+17,0%	+1,2	5,05	5,25	4%	2.587	+2554	+1σ
call venduta	410	+0,23	77%	+15,6%	+1,1	5,95	6,20	4%	3.984	+3726	+1σ
call venduta	405	+0,26	74%	+14,2%	+1,0	6,95	7,25	4%	3.283	+1993
call venduta	400	+0,29	71%	+12,8%	+0,9	8,15	8,35	2%	16.094	+14801
call	395	+0,33	67%	+11,4%	+0,8	9,50	9,75	3%	1.928	+1829
call	390	+0,36	64%	+9,9%	+0,7	11,00	11,25	2%	3.152	+2359
call	385	+0,40	60%	+8,5%	+0,6	12,80	12,95	1%	3.947	+3887
call	380	+0,44	56%	+7,1%	+0,5	14,60	14,85	2%	5.597	+5352
call	375	+0,48	52%	+5,7%	+0,4	16,70	17,00	2%	4.166	+3891
call	370	+0,52	48%	+4,3%	+0,3	19,10	19,35	1%	6.683	+5814
call	365	+0,56	44%	+2,9%	+0,2	21,55	21,90	2%	3.509	+3049
call	360	+0,60	40%	+1,5%	+0,1	24,25	24,60	1%	5.262	+5412
call	355	+0,64	36%	+0,1%	+0,0	27,15	27,60	2%	3.417	+1052
prezzo 354,72
put	352.5	-0,34	66%	-0,6%	-0,0	11,80	12,05	2%	—	—
put	350	-0,32	68%	-1,3%	-0,1	10,95	11,15	2%	10.912	+10618
put venduta	347.5	-0,30	70%	-2,0%	-0,2	10,10	10,30	2%	—	—
put venduta	345	-0,28	72%	-2,7%	-0,2	9,30	9,50	2%	3.311	+3042
put venduta	342.5	-0,27	73%	-3,4%	-0,3	8,50	8,75	3%	—	—
put venduta	340	-0,25	75%	-4,1%	-0,3	7,80	8,05	3%	5.750	+5689
put venduta	337.5	-0,23	77%	-4,9%	-0,4	7,15	7,40	3%	—	—
put venduta	335	-0,22	78%	-5,6%	-0,4	6,50	6,80	5%	3.368	+3286
put venduta	330	-0,19	81%	-7,0%	-0,5	5,40	5,65	5%	12.231	+8557
put venduta	325	-0,16	84%	-8,4%	-0,7	4,55	4,75	4%	5.643	+5291
put	320	-0,14	86%	-9,8%	-0,8	3,80	3,95	4%	5.280	+5098
put	315	-0,12	88%	-11,2%	-0,9	3,15	3,30	5%	2.932	+2954
put ala ▶ venduta	310	-0,10	90%	-12,6%	-1,0	2,63	2,71	3%	7.878	+7692	−1σ
put ala	305	-0,08	92%	-14,0%	-1,1	2,19	2,26	3%	5.088	+4971	−1σ
put ala	300	-0,07	93%	-15,4%	-1,3	1,84	1,90	3%	8.463	+8502	−1σ
put ala ▶ ala	295	-0,06	94%	-16,8%	-1,4	1,50	1,60	6%	2.342	+2280	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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3Fondamentali

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