TSLA

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-1 Condizioni neutrali ieri -6

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -12

VRP (z-score) +100

Term slope -100

Vol-of-vol -14

IV3047,9%

HV30 c-c34,5%

VRP+13,4 (+2,4σ)

IV rank44

IV trendespansione

settore+0

VolScore -1: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.39σ), slope -100, positioning -12, vol-of-vol -14 (+0.28σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 88

Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	320.0	wing -2σ	10g
vendi	put	335.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	375.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	390.0	wing +2σ	10g

credito500 $

max profitto500 $

max perdita1000 $

POP63%

ROC50%

pareggio330.0 · 380.0

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 41,4% · ±1σ 290–435 · ±2σ 236–532 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.09×	0.70×	0.73×	0.69×	1.21×	0.55×	0.51×	0.86×	0.80×	1.71×	0.85×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 289,5 (16Δ 310 · muro OI 300 · −1σ 290) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia senza IV nella catena)

Call zona protetta ≥ 460,0 (16Δ 460 · muro OI 400 · VAH 439 · +1σ 435) → venduta 460 · ala 470

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 320/335/375/390 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call venduta ▶ ala	470	+0,14	86%	+32,5%	+1,4	4,95	5,25	6%	3.413	—	muro OIVAH+1σ
call venduta ▶ venduta	460	+0,17	83%	+29,7%	+1,3	6,00	6,35	6%	7.354	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	450	+0,20	80%	+26,9%	+1,2	7,25	7,55	4%	17.191	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	440	+0,23	77%	+24,0%	+1,1	8,75	9,10	4%	8.437	—	muro OIVAH+1σ
call venduta	430	+0,26	74%	+21,2%	+0,9	10,55	11,00	4%	9.489	—	muro OI
call venduta	420	+0,31	69%	+18,4%	+0,8	12,90	13,10	2%	11.067	—	muro OI
call	410	+0,35	65%	+15,6%	+0,7	15,35	15,80	3%	5.538	—	muro OI
call	400	+0,40	60%	+12,8%	+0,6	18,35	18,70	2%	42.194	—	muro OI
call	390	+0,45	55%	+9,9%	+0,5	21,75	22,30	2%	6.042	—
call	380	+0,50	50%	+7,1%	+0,3	25,80	26,30	2%	8.253	—
call	370	+0,55	45%	+4,3%	+0,2	30,20	30,85	2%	5.215	—
call	360	+0,60	40%	+1,5%	+0,1	35,15	36,25	3%	7.063	—
prezzo 354,72
put	350	-0,35	65%	-1,3%	-0,1	19,20	19,65	2%	15.857	—
put venduta	340	-0,30	70%	-4,1%	-0,2	15,50	15,90	3%	5.346	—
put	330	—	—	-7,0%	-0,4	12,35	12,70	3%	10.395	—
put	320	—	—	-9,8%	-0,5	9,65	10,00	4%	8.379	—
put venduta	310	-0,17	83%	-12,6%	-0,7	7,30	7,75	6%	11.448	—
put	300	—	—	-15,4%	-0,8	5,75	5,95	3%	28.287	—	muro OI
put	290	—	—	-18,2%	-1,0	4,35	4,65	7%	6.928	—	muro OI
put	280	—	—	-21,1%	-1,2	3,35	3,50	4%	10.749	—	muro OI−1σ
put	270	—	—	-23,9%	-1,3	2,53	2,74	8%	6.379	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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