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Texas Instruments Incorporated Technology
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📅Earnings 21/10 · AMC · fra 1gg · ±5,6% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+17 Condizioni neutrali ieri +12
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +11
VRP (z-score) +100
Term slope -100
Vol-of-vol +59
IV3051,6%
HV30 c-c27,8%
VRP+23,8 (+2,1σ)
IV rank55
IV trendespansione
settore+4
VolScore +17: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.11σ), slope -100, positioning +11, vol-of-vol +59 (-1.17σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 87
Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 245.0wing -2σ10g
vendiput 260.0-1σ (OTM)10g
vendicall 290.0+1σ (OTM)10g
compracall 310.0wing +2σ10g
credito570 $
max profitto570 $
max perdita1430 $
POP62%
ROC40%
pareggio254.3 · 295.7
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 23/10 7g 30/10 14g 13/11 28g 15/01 91g IV 51,6% · ±1σ 240–319 · ±2σ 208–368 · catena del 16/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.69× 0.64× 1.09× 1.32× 0.90× 0.73× 1.35× 1.08× 1.35× 1.20× 1.14×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 13/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 16/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 239,7 (16Δ 240 · muro OI 245 · VAL 259 · −1σ 240) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 320,0 (16Δ 320 · muro OI 295 · VAH 298 · +1σ 319) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 245/260/290/310 a ~10 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 13/11 (28 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 330 +0,10 90% +19,4% +1,2 1,07 3,90 114% 2 — muro OIVAH+1σ
call 325 +0,13 87% +17,5% +1,1 1,26 4,00 104% 68 — muro OIVAH+1σ
call venduta 320 +0,16 84% +15,7% +1,0 1,93 4,80 85% 58 — muro OIVAH+1σ
call venduta 315 +0,19 81% +13,9% +0,9 2,88 5,00 54% 16 — muro OIVAH
call venduta 310 +0,22 78% +12,1% +0,8 3,80 6,40 51% 53 — muro OIVAH
call 305 — — +10,3% +0,7 4,35 7,45 53% 15 — muro OIVAH
call 300 — — +8,5% +0,6 5,90 8,65 38% 6 — muro OIVAH
call 295 +0,35 65% +6,7% +0,5 7,45 10,05 30% 85 — muro OI
call 290 +0,39 61% +4,9% +0,3 9,00 11,65 26% 3 —
call 285 +0,44 56% +3,1% +0,2 10,55 13,45 24% 41 —
call 280 +0,49 51% +1,3% +0,1 12,95 15,65 19% 3 —
prezzo 276,48
put 275 -0,46 54% -0,5% -0,0 13,70 16,45 18% 5 —
put 270 -0,41 59% -2,3% -0,2 11,50 13,45 16% 3 —
put 265 -0,36 64% -4,2% -0,3 9,40 11,35 19% 43 —
put venduta 260 -0,31 69% -6,0% -0,4 7,70 9,95 25% 8 —
put venduta 255 -0,27 73% -7,8% -0,6 5,70 8,25 37% 16 — VAL
put venduta 250 -0,22 78% -9,6% -0,7 4,30 6,60 42% 22 — VAL
put venduta 245 -0,18 82% -11,4% -0,8 3,05 5,20 52% 117 — muro OIVAL
put venduta 240 -0,15 85% -13,2% -1,0 2,18 4,60 71% 2 — muro OIVAL
put 235 -0,12 88% -15,0% -1,1 1,49 4,20 95% 1 — muro OIVAL−1σ
put ala 230 -0,09 91% -16,8% -1,3 1,24 2,55 69% 5 — muro OIVAL−1σ
put ala 225 -0,07 93% -18,6% -1,4 0,80 2,06 88% 3 — muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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