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Texas Instruments Incorporated Technology
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📅Earnings 21/10 · AMC · fra 1gg · ±2,9% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
-4 Condizioni neutrali ieri +17
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -13
VRP (z-score) +73
Term slope -100
Vol-of-vol +22
IV3046,8%
HV30 c-c27,4%
VRP+19,3 (+1,5σ)
IV rank44
IV trendstabile
settore-3
VolScore -4: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +73 (+1.46σ), slope -100, positioning -13, vol-of-vol +22 (-0.45σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 82
Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 260.0wing -2σ10g
vendiput 270.0-1σ (OTM)10g
vendicall 285.0+1σ (OTM)10g
compracall 295.0wing +2σ10g
credito565 $
max profitto565 $
max perdita435 $
POP46%
ROC130%
pareggio264.4 · 290.6
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 64,4% · ±1σ 247–309 · ±2σ 221–345 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.64× 1.09× 1.32× 0.90× 0.73× 1.35× 1.08× 1.35× 1.20× 1.73× 0.35×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 245,0 (16Δ 245 · muro OI 250 · VAL 259 · −1σ 247) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 330,0 (16Δ 310 · muro OI 330 · VAH 298 · +1σ 309) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 260/270/285/295 a ~10 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 330 +0,05 95% +19,5% +1,6 0,52 1,19 78% 89 0 muro OIVAH+1σ
call 327.5 — — +18,6% +1,5 — — — — — VAH+1σ
call ala 325 +0,07 93% +17,7% +1,5 0,84 1,69 67% 13 0 VAH+1σ
call 322.5 — — +16,8% +1,4 — — — — — VAH+1σ
call ala 320 +0,09 91% +15,9% +1,3 0,85 2,27 91% 3 0 VAH+1σ
call 317.5 — — +15,0% +1,2 — — — — — VAH+1σ
call 315 +0,12 88% +14,1% +1,2 0,94 3,40 113% 3 0 VAH+1σ
call 312.5 — — +13,2% +1,1 — — — — — VAH+1σ
call venduta 310 +0,15 85% +12,3% +1,0 1,61 2,90 57% 23 0 VAH+1σ
call venduta 307.5 +0,17 83% +11,4% +1,0 2,36 4,00 52% — +2 VAH
call venduta 305 +0,19 81% +10,4% +0,9 2,01 4,35 74% 1 0 VAH
call venduta 302.5 +0,22 78% +9,5% +0,8 2,33 4,95 72% 1 0 VAH
call venduta 300 +0,24 76% +8,6% +0,7 3,25 5,10 44% 19 0 VAH
call venduta 297.5 +0,26 74% +7,7% +0,7 3,75 5,65 40% 2 0
call venduta 295 +0,29 71% +6,8% +0,6 4,30 6,30 38% 24 0
call venduta 292.5 +0,32 68% +5,9% +0,5 4,95 7,00 34% 4 +18
call 290 +0,35 65% +5,0% +0,4 5,65 7,80 32% 59 0
call 287.5 +0,38 62% +4,1% +0,4 6,55 8,65 28% — —
call 285 +0,41 59% +3,2% +0,3 7,30 9,55 27% 1 0
call 282.5 +0,44 56% +2,3% +0,2 8,60 10,50 20% 20 0
call 280 +0,48 52% +1,4% +0,1 9,95 11,00 10% 31 0
call 277.5 +0,51 49% +0,5% +0,0 10,35 12,95 22% — —
prezzo 276,15
put 275 -0,48 52% -0,4% -0,0 10,80 13,25 20% 5 0
put 272.5 -0,44 56% -1,3% -0,1 9,65 11,60 18% — —
put 270 -0,41 59% -2,2% -0,2 8,55 10,15 17% 71 0
put 267.5 -0,38 62% -3,1% -0,3 7,45 9,25 22% 39 0
put 265 -0,35 65% -4,0% -0,4 6,50 8,70 29% 30 0
put venduta 262.5 -0,32 68% -4,9% -0,5 5,65 7,80 32% 18 0
put venduta 260 -0,29 71% -5,8% -0,5 4,90 6,85 33% 18 0
put venduta 257.5 -0,26 74% -6,8% -0,6 4,20 6,10 37% 25 0 VAL
put venduta 255 -0,24 76% -7,7% -0,7 3,55 5,35 40% 29 0 VAL
put 252.5 — — -8,6% -0,8 — — — — — VAL
put venduta 250 -0,19 81% -9,5% -0,9 2,79 4,40 45% 87 0 muro OIVAL
put 247.5 — — -10,4% -1,0 — — — — — muro OIVAL
put venduta 245 -0,15 85% -11,3% -1,1 1,57 3,10 66% 4 0 muro OIVAL−1σ
put 242.5 — — -12,2% -1,2 — — — — — muro OIVAL−1σ
put 240 -0,11 89% -13,1% -1,3 1,02 2,81 93% 1 0 muro OIVAL−1σ
put 237.5 — — -14,0% -1,3 — — — — — muro OIVAL−1σ
put ala 235 -0,08 92% -14,9% -1,4 0,95 2,22 80% 3 0 muro OIVAL−1σ
put 232.5 — — -15,8% -1,5 — — — — — muro OIVAL−1σ
put ala 230 -0,06 94% -16,7% -1,6 0,50 1,51 100% 1 0 muro OIVAL−1σ
put 227.5 — — -17,6% -1,7 — — — — — muro OIVAL−1σ
put ala 225 -0,04 96% -18,5% -1,8 — 1,19 — 3 0 muro OIVAL−1σ
put 222.5 — — -19,4% -1,9 — — — — — muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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