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Texas Instruments Incorporated Technology
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📅Earnings 21/10 · AMC · fra 1gg · ±5,6% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+17 Condizioni neutrali ieri +12
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +11
VRP (z-score) +100
Term slope -100
Vol-of-vol +59
IV3051,6%
HV30 c-c27,8%
VRP+23,8 (+2,1σ)
IV rank55
IV trendespansione
settore+4
VolScore +17: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +100 (+2.11σ), slope -100, positioning +11, vol-of-vol +59 (-1.17σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 87
Earnings tra 1 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 245.0wing -2σ10g
vendiput 260.0-1σ (OTM)10g
vendicall 290.0+1σ (OTM)10g
compracall 310.0wing +2σ10g
credito570 $
max profitto570 $
max perdita1430 $
POP62%
ROC40%
pareggio254.3 · 295.7
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 40,8% · ±1σ 226–338 · ±2σ 185–413 · catena del 19/10 ⚠ earnings 21/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.69× 0.64× 1.09× 1.32× 0.90× 0.73× 1.35× 1.08× 1.35× 1.20× 1.14×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 226,3 (16Δ 230 · muro OI 260 · VAL 259 · −1σ 226) → venduta 225 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Call zona protetta ≥ 360,0 (muro OI 360 · VAH 298 · +1σ 338) → venduta — · ala — (nessuno strike della catena oltre la soglia)
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 245/260/290/310 a ~10 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call venduta 330 +0,22 78% +19,4% +0,9 4,75 6,85 36% 1.072 — VAH
call venduta 320 +0,26 74% +15,7% +0,7 6,70 8,65 25% 3.833 — VAH
call venduta 315 +0,29 71% +13,9% +0,7 7,35 9,95 30% 268 — VAH
call 310 +0,32 68% +12,1% +0,6 8,70 10,65 20% 753 — VAH
call 305 +0,35 65% +10,3% +0,5 9,95 13,05 27% 463 — VAH
call 300 +0,38 62% +8,5% +0,4 12,00 14,25 17% 707 — VAH
call 295 +0,42 58% +6,7% +0,3 13,35 16,15 19% 560 —
call 290 +0,45 55% +4,9% +0,2 15,15 17,85 16% 390 —
call 285 +0,49 51% +3,1% +0,2 17,20 19,80 14% 170 —
call 280 +0,52 48% +1,3% +0,1 19,45 22,25 13% 695 —
prezzo 276,48
put 275 -0,45 55% -0,5% -0,0 19,30 22,00 13% 514 —
put 270 -0,41 59% -2,3% -0,1 16,85 19,65 15% 420 —
put 265 -0,38 62% -4,2% -0,2 14,65 17,05 15% 673 —
put 260 -0,34 66% -6,0% -0,3 12,60 14,85 16% 1.514 — muro OI
put venduta 255 -0,31 69% -7,8% -0,4 10,75 13,20 20% 814 — muro OIVAL
put venduta 250 -0,27 73% -9,6% -0,5 9,05 11,55 24% 1.330 — muro OIVAL
put venduta 245 -0,24 76% -11,4% -0,6 7,60 9,80 25% 252 — muro OIVAL
put venduta 240 -0,21 79% -13,2% -0,7 6,20 8,60 32% 895 — muro OIVAL
put venduta 235 -0,19 81% -15,0% -0,8 5,30 7,05 28% 778 — muro OIVAL
put venduta 230 -0,16 84% -16,8% -0,9 4,60 5,95 26% 666 — muro OIVAL
put venduta ▶ venduta 225 -0,14 86% -18,6% -1,0 3,40 5,30 44% 555 — muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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